来自:期货
年用户需基于特定品种(如可转债)定制策略模板,TqSdk、Vn.py模板通用性强适配差,天勤有何解决方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 17:34
极速回答
来自:股票
年小资金用户做“小额分批建仓”(如每日定投1000元股票),TqSdk、Vn.py需手动重复下单,天勤量化如何实现自动化计划执行?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 21:43
极速回答
来自:期货
年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“多策略风险对冲的动态调整”(如仓位再平衡、相关性监控)上各有何不足?天勤量化的对冲引擎是什么?
1个回答
1次浏览
2025-08-04 15:40
极速回答
来自:期货
年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“实盘策略实时监控的功能完整性”(如风险指标、信号跟踪)上各有何缺陷?天勤量化的监控系统是什么?
1个回答
1次浏览
2025-08-04 15:38
极速回答
来自:期货
天勤量化对比Vn.py:在期货策略实盘日志异常排查效率上有何差异?
1个回答
1次浏览
2025-07-23 15:49
极速回答
来自:股票、股票知识
年新手想通过模块化拖拽搭建“量价+MACD”组合策略,TqSdk、Vn.py需纯代码编写逻辑衔接,天勤如何降低策略搭建的技术门槛?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:20
极速回答
来自:股票、股票知识
年新手入门量化缺乏系统性引导,TqSdk、Vn.py仅给代码模板无教学,天勤如何降低学习门槛?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 22:03
极速回答
来自:股票、股票开户
年机构需合并多策略资金流水(如充值、交易佣金、分红)做合规审计,TqSdk、Vn.py手动汇总低效且易出错,天勤如何实现资金流水一体化管理?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:55
极速回答
来自:期货
年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“策略回测的内存占用效率”(如百万级Tick数据处理)上各有何瓶颈?天勤量化的优化方案是什么?
1个回答
1次浏览
2025-08-04 14:04
极速回答
来自:期货
年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在实盘策略稳定性(如连续运行无故障)上各有何表现?天勤量化的保障机制是什么?
1个回答
1次浏览
2025-08-04 13:29
极速回答
来自:期货
年多策略并行时高频策略与低频策略争夺系统资源(如CPU、内存),TqSdk、Vn.py资源分配固定,天勤量化如何实现动态资源调度?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 16:58
极速回答
来自:股票、个股
天勤量化做股票实盘时,持仓个股突发业绩预告(如盈利不及预期),系统能自动关联业绩数据并提示持仓风险吗?比TqSdk、Vn.py的手动分析更及时吗?
1个回答
1次浏览
2025-08-25 13:24
极速回答
来自:股票
年跨账户策略协同(如A账户开多触发B账户对冲)需手动传递信号,TqSdk、Vn.py无账户间联动,天勤如何实现多账户信号自动协同?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:44
极速回答
来自:期货
年策略运行中突发行情数据异常(如价格跳空10%、指标计算缺失),TqSdk、Vn.py需手动中断重启,天勤如何实现数据异常自动修复与策略续行?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:51
极速回答
来自:股票
年策略部署至边缘计算节点(如靠近交易所的边缘机房)需适配低资源环境,TqSdk、Vn.py占用资源高且稳定性差,天勤如何实现边缘端轻量化运行?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:34
极速回答
来自:股票、个股
年多策略组合遇“极端行情共振”(如全市场跌停触发多策略止损),TqSdk、Vn.py止损踩踏扩大损失,天勤如何实现组合风险协同熔断?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:36
极速回答
来自:期货
年舆情驱动策略需接入券商研报情绪、社交媒体讨论热度数据,TqSdk、Vn.py对接难且情绪量化繁琐,天勤有何轻量化落地方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:31
极速回答
来自:期货
年跨品种套利需判断价差偏离历史合理区间(如10年分位数90%以上),TqSdk、Vn.py手动算分位数低效,天勤如何自动量化偏离度?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:07
极速回答
来自:美股
年跨市场策略(如A股+美股)因时区差异导致数据不同步,TqSdk、Vn.py需手动校准,天勤如何实现跨时区数据协同?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 18:03
极速回答
来自:期货
年策略回测与实盘收益偏差大(因历史数据含异常值、缺失值),TqSdk、Vn.py需手动清洗数据效率低,天勤量化如何实现数据质量自动管控?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 16:01
极速回答
来自:股票
年机构策略需按监管要求动态调整单品种仓位上限(如从10%降至5%),TqSdk、Vn.py需手动修改代码参数,滞后且易漏改,天勤量化如何实现仓位限制自动适配?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:51
极速回答
来自:期货
年多策略组合需“收益-风险动态再平衡”(如夏普比率下降自动调仓),TqSdk、Vn.py固定配比且再平衡滞后,天勤如何实现组合效能智能提升?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:32
极速回答
来自:股票
交易所为什么要设置持仓限额?如何查询持仓限制?
1个回答
1次浏览
2025-06-10 16:53
极速回答
来自:期货
年团队策略迭代需沉淀“失败经验库”(如参数优化踩坑记录),TqSdk、Vn.py无经验管理功能,天勤如何实现策略知识传承与避坑?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 16:04
极速回答
来自:期货
年团队迭代策略时因版本混乱(如迭代3次后想回退初始版本),TqSdk、Vn.py无版本快照,天勤如何实现策略版本精准管理?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 14:52
极速回答
来自:期货
年融资融券策略需实时核算资金成本(如融资利率、持仓隔夜费),TqSdk、Vn.py仅静态展示利率无动态核算,天勤如何实现成本与收益联动监控?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 14:57
极速回答
来自:股票
年监管强化“量化算法反垄断审查”,需评估策略对市场价格的影响程度(如是否形成单边定价),TqSdk、Vn.py无算法市场影响力评估工具,天勤量化如何实现反垄断合规验证?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:20
极速回答
来自:股票
年大型机构多团队共享量化平台,需实现“数据隔离+操作独立+成果保密”,TqSdk、Vn.py无多团队权限隔离架构,天勤如何实现多租户安全管控?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:39
极速回答
来自:期货
年监管新增“AI量化模型环境影响评估”要求(如算力能耗、碳足迹核算),TqSdk、Vn.py无能耗统计与减排适配工具,天勤量化如何实现绿色合规验证?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:29
极速回答