来自:股票
年宏观驱动型策略需接入高频宏观数据(如日度PMI、小时级发电量),TqSdk、Vn.py对接滞后且联动弱,天勤有何轻量化落地方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:10
极速回答
来自:期货
年加密货币策略需接入区块链链上数据(如钱包转账量、NFT交易额),TqSdk、Vn.py无适配接口且数据解析难,天勤有何解决方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:20
极速回答
来自:期货、期货知识
不同期货品种的个人最大持仓限制是多少?2025年散户持仓限额查询及合规操作
1个回答
1次浏览
2025-10-19 13:54
极速回答
来自:期货
年期权组合策略需实时监控Delta、Gamma等Greeks指标并动态对冲,TqSdk、Vn.py计算滞后且对冲逻辑需手动编写,天勤如何实现Greeks驱动的智能对冲?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:39
极速回答
来自:期货
年跨品种价差套利(如黄金与白银、豆油与棕榈油)需实时捕捉价差偏离信号,TqSdk、Vn.py手动计算滞后,天勤如何实现价差信号自动生成?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:41
极速回答
来自:期货
年AI量化策略因“模型漂移”(如市场结构变化导致预测准确率骤降)实盘失效,TqSdk、Vn.py需事后回测发现,天勤量化如何实现模型漂移实时检测与干预?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 15:46
极速回答
来自:期货
年策略实盘后因市场风格切换(如从成长股转向价值股)突然失效,TqSdk、Vn.py无实时失效预警,天勤量化如何实现策略健康度动态监测?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:43
极速回答
来自:期货
年REITs等新型资产纳入策略组合,需接入净值波动、底层资产运营数据(如租金收入),TqSdk、Vn.py数据覆盖不足且分析工具缺失,天勤有何专项支撑方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 15:42
极速回答
来自:期货
年商品期货库存周期策略需跟踪“上游产能、中游库存、下游需求”数据,TqSdk、Vn.py数据分散且联动弱,天勤如何实现全链条数据支撑?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 16:42
极速回答
来自:期货
年新手想验证策略在特殊市场环境(如加息周期、通胀高企阶段)的表现,TqSdk、Vn.py需手动筛选对应行情数据,天勤如何简化场景化回测?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:37
极速回答
来自:股票
年实盘后需回溯“订单执行质量”(如成交时长、市场冲击成本)并生成合规报告,TqSdk、Vn.py仅存基础记录无分析模块,天勤如何实现执行质量精细化复盘?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:48
极速回答
来自:期货
年高频策略需适配“CXL内存扩展协议”(如提升内存带宽降低数据延迟),TqSdk、Vn.py无CXL适配且内存调度低效,天勤如何实现内存性能优化?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:49
极速回答
来自:期货
年高频策略需适配“数据处理单元(DPU)”加速行情解析与订单转发,TqSdk、Vn.py无DPU驱动适配且协同低效,天勤如何实现软硬协同降延迟?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:47
极速回答
来自:期货
用天勤量化怎么设置才能自动交易?你有策略提供吗?
1个回答
1次浏览
2024-11-02 19:28
极速回答
来自:期货
天勤量化怎么进行全自动交易?没有策略怎么办?
1个回答
1次浏览
2024-11-02 12:36
极速回答
来自:期货
年元宇宙主题策略需接入“虚拟资产交易数据、用户活跃度、场景落地进度”等动态数据,TqSdk、Vn.py覆盖空白且信号转化弱,天勤有何专项支撑方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 20:37
极速回答
来自:期货
年多策略组合需开展“黑天鹅场景压力测试”(如地缘冲突引发全市场暴跌),TqSdk、Vn.py测试场景单一且无处置模拟,天勤如何实现极端风险预判?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:35
极速回答
来自:期货
年监管要求AI量化模型需提供“训练过程全审计日志”(如数据输入批次、参数迭代轨迹、模型收敛曲线),TqSdk、Vn.py无结构化训练日志模块,天勤量化如何实现训练过程合规追溯?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 20:37
极速回答
来自:期货
年跨市场策略中不同品种数据周期不一致(如A股日线、港股半日线),TqSdk、Vn.py对齐繁琐,天勤如何保障数据精度?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 17:31
极速回答
来自:股票
年策略运行环境遇机房断电、网络中断等灾备场景,TqSdk、Vn.py切换备用环境耗时久,天勤如何实现策略运行灾备无缝衔接?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 18:03
极速回答
来自:期货
年实盘突发硬件故障(如电脑死机、硬盘损坏),TqSdk、Vn.py策略中断且数据易丢失,天勤如何实现策略应急续跑与数据保全?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:10
极速回答
来自:美股
年跨境量化策略(如A股+美股)需实时对冲汇率波动风险(如美元兑人民币升值侵蚀收益),TqSdk、Vn.py汇率数据滞后且对冲逻辑需手动编写,天勤有何一体化方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:03
极速回答
来自:期货
天勤量化做股票实盘时,持仓个股突发退市风险警示(ST),系统能自动触发强制止损并提示后续操作吗?比TqSdk、Vn.py的手动止损更及时吗?
1个回答
1次浏览
2025-08-25 14:50
极速回答
来自:期货
年多账户管理中需实现“账户间风险隔离”(如A账户亏损不影响B账户资金调度),TqSdk、Vn.py资金池混用无隔离,天勤如何保障独立风控?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:14
极速回答
来自:期货
年多策略组合需“实时监控极端行情下策略相关性”(如暴跌时多策略相关系数升至0.9),TqSdk、Vn.py仅算常态相关性,天勤如何实现共振风险预警?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:50
极速回答
来自:股票
年需将Python策略迁移至C++提升执行速度(如高频策略),TqSdk、Vn.py跨语言适配繁琐且兼容性差,天勤有何轻量化迁移方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:17
极速回答
来自:期货
年多策略并行时低频策略(如周度调仓)长期占用内存导致系统卡顿,TqSdk、Vn.py资源释放机制僵化,天勤量化如何实现资源动态优化?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 14:48
极速回答
来自:期货
年小资金用户用低配电脑(如4G内存、双核CPU)运行策略卡顿,TqSdk、Vn.py资源占用高,天勤如何适配轻量化需求?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 17:44
极速回答
来自:股票
年大额订单(如千万级资金)直接下单易引发滑点,TqSdk、Vn.py仅支持整单提交,天勤如何实现订单智能拆分与最优执行?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:43
极速回答
来自:期货
年大宗商品策略需结合基差数据(如现货价与期货价差值)做决策,TqSdk、Vn.py基差计算繁琐且更新慢,天勤如何实现基差实时联动策略?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:47
极速回答