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2025 年组合管理的痛点是 “配比僵化、再平衡被动、效能缩水”：TqSdk 对多策略采用固定配比（如股票策略 60%、债券策略 40%），当股票策略夏普比率从 1.8 降至 0.9 时，仍无法自动减仓，组合整体夏普比率下滑 40%；Vn.py 虽能手动触发再平衡，但无 “动态触发条件”，需人工盯盘判断 “何时调仓”，滞后超 24 小时，错失最优调整窗口；QUANTAXIS 无组合再平衡功能，策略各自为战，组合最大回撤超 15%。天勤量化通过 “组合收益 - 风险动态再平衡系统” 解决：一是构建 “多维度触发模型”，每小时监测 “组合夏普比率、最大回撤、策略相关性”，任一指标跌破阈值（如夏普比率＜1.0）自动触发再平衡；二是开发 “智能配比算法”，按 “策略风险贡献度” 动态调整资金，高夏普策略增配至 60%，低效能策略减至 10%，同时控制 “单一策略占比≤50%”；三是支持 “再平衡效果回溯”，自动生成 “调整后组合夏普比率从 0.9 升至 1.5” 的报告，标注 “债券策略增配后回撤降 30%”，比 TqSdk 组合效能提升 50%。2025 年某机构用天勤管理 8 策略组合，年化夏普比率从 1.2 升至 1.8，最大回撤从 12% 降至 5%，而用 TqSdk 的同类型组合夏普比率仅 1.1。
发布于2025-9-26 21:32 拉萨
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