来自:期货
新手选量化软件时,想对比“实盘交易的异常提醒及时性”(如行情突变、策略报错),实用测评维度是什么?
1个回答
1次浏览
2025-07-16 14:59
极速回答
来自:期货
年团队策略评审需同步“代码逻辑、回测数据、风险点”并留痕,TqSdk、Vn.py无线上评审功能,天勤如何实现评审闭环管理?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:33
极速回答
来自:期货
年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“多策略风险对冲的动态调整”(如仓位再平衡、相关性监控)上各有何不足?天勤量化的对冲引擎是什么?
1个回答
1次浏览
2025-08-04 15:40
极速回答
来自:期货
年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“实盘策略实时监控的功能完整性”(如风险指标、信号跟踪)上各有何缺陷?天勤量化的监控系统是什么?
1个回答
1次浏览
2025-08-04 15:38
极速回答
来自:期货
年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“多账户批量操作”(如统一调仓、风险监控)上各有何短板?天勤量化的批量管理方案是什么?
1个回答
1次浏览
2025-08-04 13:36
极速回答
来自:期货
年新手查看策略回测报告时,难将“夏普比率、最大回撤”等指标转化为优化动作,TqSdk、Vn.py仅罗列指标无解读,天勤如何实现绩效指标通俗化落地?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:25
极速回答
来自:期货
年新手回测策略时因参数设置错误(如K线周期设反、止损值填反)导致结果失真,TqSdk、Vn.py无纠错提示,天勤如何辅助新手规避回测错误?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:40
极速回答
来自:股票
个人用Vn.py实盘股票策略,频繁出现“委托失败”,该从哪几方面排查?
1个回答
1次浏览
2025-08-22 17:21
极速回答
来自:股票
年机构量化策略需提交监管合规备案(如策略架构、风险模型说明),TqSdk、Vn.py无备案材料生成模块,天勤量化如何实现备案材料自动化编制?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:57
极速回答
来自:股票
年大宗商品策略需接入卫星遥感数据(如农田植被指数、油田储油面积),TqSdk、Vn.py对接难且量化繁琐,天勤有何专项落地支撑?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:34
极速回答
来自:期货
年AI量化策略迭代频繁(如每月更新3次模型),新模型需快速回测并衔接实盘,TqSdk、Vn.py模型适配与回测割裂,天勤量化如何实现AI策略高效落地?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:17
极速回答
来自:期货
年用户在无网络环境下需回测策略(如出差途中),TqSdk、Vn.py依赖在线数据,天勤如何支持离线回测与数据同步?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:31
极速回答
来自:股票、股票开户
年实盘需实时监控策略隐性成本(如手续费、滑点),TqSdk、Vn.py统计滞后,天勤如何实现成本动态追踪?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 21:51
极速回答
来自:股票
年消费主题策略需接入“商圈客流、外卖订单量、线下核销率”等高频消费数据,TqSdk、Vn.py对接分散且量化建模难,天勤有何轻量化落地方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:42
极速回答
来自:股票
年实盘订单因价格跳空失效后需快速处理,TqSdk、Vn.py需手动撤单重报,天勤如何实现订单智能修复?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 18:23
极速回答
来自:股票
年团队协作中策略文档与代码更新不同步(如代码改参数但文档未更新),TqSdk、Vn.py无联动机制,天勤如何实现文档-代码版本对齐?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:32
极速回答
来自:期货
年监管要求“策略开发全流程电子签章”(如代码评审、测试通过均需签章存证),TqSdk、Vn.py无签章联动功能,天勤如何实现合规留痕闭环?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:36
极速回答
来自:股票
年用户需实时监控策略动态回撤(如随行情波动调整止损线),TqSdk、Vn.py仅支持静态止损,天勤量化如何实现智能风险预警?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 18:20
极速回答
来自:期货
年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“跨品种套利策略的价差计算精度”(如手续费、交割成本)上各有何缺陷?天勤量化的套利引擎是什么?
1个回答
1次浏览
2025-08-04 17:23
极速回答
来自:期货
年策略首次启动时因加载历史数据、初始化参数耗时久(如10分钟以上),TqSdk、Vn.py无冷启动优化,天勤量化如何缩短启动耗时?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:18
极速回答
来自:期货
新手编写量化策略时频繁出现逻辑漏洞,天勤有哪些工具辅助排查错误?
1个回答
1次浏览
2025-08-13 18:38
极速回答
来自:期货
天勤量化做期货实盘时,策略触发平仓但遇到“对手价不足”导致订单排队,系统会自动切换“市价平仓”吗?比TqSdk、Vn.py的手动改价更及时吗?
1个回答
1次浏览
2025-08-25 13:46
极速回答
来自:股票
年AI大模型(如GPT-4o、文心一言4.0)赋能量化策略需实现“模型输出-策略信号”无缝转化,TqSdk、Vn.py对接繁琐且效果难验证,天勤量化如何实现大模型轻量化集成?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:24
极速回答
来自:期货
年多策略并行时需实现“风险对冲联动”(如股票策略亏损时自动加仓债券策略),TqSdk、Vn.py手动触发对冲低效,天勤如何实现策略间智能对冲?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:38
极速回答
来自:期货
反应信用账户已开立,但进入业务办理无法新开股东账户,并有以下报错提示时,应该怎么办?
4个回答
545次浏览
2018-08-15 14:49
极速回答
来自:其他
我反应信用账户已开立,但进入业务办理无法新开股东账户,并有以下报错提示时,应该怎么办?
5个回答
704次浏览
2018-05-20 09:38
极速回答
来自:港股、港股知识
年多策略实盘时资金在策略间分配失衡(如某策略占用80%资金导致其他策略无可用额度),TqSdk、Vn.py手动调仓滞后,天勤量化如何实现资金动态适配与预警?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:02
极速回答
来自:股票、股票知识
年团队实盘需“策略下单审批流”(如新手下单需风控审核),TqSdk、Vn.py无审批机制,天勤如何实现合规化操作管控?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 21:46
极速回答
来自:期货
年用户用天勤量化运行跨周期策略(如用日线定趋势、15分钟线找开仓点),TqSdk、Vn.py周期数据同步慢,天勤如何保障多周期协同精度?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 15:47
极速回答
来自:期货
天勤量化与Vn.py对比:哪个对期货主力合约自动换月的支持更流畅?
1个回答
1次浏览
2025-07-23 15:31
极速回答