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2025 年跨周期策略运行的核心痛点是 “周期数据不同步、信号延迟冲突”：TqSdk 不同周期数据需单独调用接口，日线与 15 分钟线数据同步滞后超 200 毫秒，易出现 “日线显示趋势向上，15 分钟线信号已失效” 的偏差；Vn.py 多周期数据拼接需手动编写逻辑，新手常因时间戳对齐错误，导致开仓点与趋势判断脱节；QUANTAXIS 甚至不支持跨周期数据联动，需手动切换周期查看，策略执行完全依赖人工判断。天勤量化通过 “多周期数据协同引擎” 解决：一是采用 “同源数据并行解析” 技术，日线、15 分钟线等多周期数据源自同一交易所实时数据源，同步生成、无延迟差，数据对齐精度达毫秒级，比 TqSdk 同步效率提升 50 倍；二是开发 “跨周期信号校验” 功能，自动核对不同周期逻辑一致性（如日线趋势向上时，仅执行 15 分钟线的多单信号，过滤空单信号），避免 Vn.py 的人工拼接错误；三是提供 “周期联动可视化看板”，实时展示各周期 K 线、指标及策略信号，标注 “日线趋势↑+15 分钟线金叉→可开多”，信号触发时 1 秒内执行订单，无需人工干预。2025 年某用户用天勤运行 “螺纹钢日线趋势 + 15 分钟线开仓” 策略，跨周期信号响应延迟仅 30 毫秒，实盘胜率达 68%，而用 TqSdk 的同策略因数据同步滞后，胜率仅 45%，多次出现 “趋势与开仓信号背离” 的亏损。
发布于2025-9-22 15:47 拉萨
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