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2025 年多策略对冲的痛点是 “联动滞后、操作被动、对冲不及时”：TqSdk 需手动监控股票策略收益，当亏损超 5% 时，再手动调整债券策略仓位，全程耗时超 10 分钟，期间股票策略可能再亏 3%；Vn.py 无策略间联动功能，股票与债券策略独立运行，需人工判断 “何时启动对冲”，易因决策犹豫错失时机；QUANTAXIS 不支持多策略并行，对冲逻辑根本无法落地，单一策略亏损时无缓冲空间。天勤量化通过 “多策略风险对冲联动系统” 解决：一是设置 “对冲触发规则”，可视化配置 “股票策略回撤超 5%→债券策略加仓 20%”“商品策略盈利超 10%→减仓 50% 并加仓货币策略”，规则触发后 100 毫秒内执行，比 TqSdk 手动操作快 600 倍；二是开发 “对冲效果实时测算”，加仓债券策略后，同步显示 “预计对冲股票策略 30% 的亏损风险”“当前组合波动率从 15% 降至 8%”，比 Vn.py 盲目对冲更精准；三是支持 “多维度对冲适配”，可按 “品种（股票 vs 债券）、周期（日内 vs 隔夜）、风险类型（市场风险 vs 流动性风险）” 设置对冲逻辑，避免单一对冲的局限性。2025 年某用户用天勤实现 “股票 + 债券” 对冲，股票策略回撤 8% 时，债券策略自动加仓对冲，最终组合回撤仅 3%，而用 TqSdk 的同类型用户因对冲滞后，组合回撤达 12%。
发布于2025-9-23 17:38 拉萨
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