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2025 年策略相关性管控的痛点是 “度量片面、预警滞后、处置被动”：TqSdk 仅计算 “常态行情下的 Pearson 相关系数”，若暴跌时策略相关性从 0.3 骤升至 0.9，仍显示常态值，导致组合因 “共振止损” 亏损超 15%；Vn.py 虽能实时算相关性，但无 “极端行情触发阈值”，无法区分 “正常波动 vs 共振风险”，误预警率超 50%；QUANTAXIS 无动态相关性监控，多策略同涨同跌时完全无察觉，组合最大回撤超 25%。天勤量化通过 “极端行情策略相关性预警系统” 解决：一是构建 “双场景相关性度量模型”，每 3 分钟同步计算 “常态相关系数” 与 “极端行情模拟相关系数”（基于近 3 次暴跌数据训练），设置 “极端相关系数≥0.7 触发预警”；二是开发 “共振根源定位”，标注 “相关性骤升源于 6 个策略同时持有高杠杆地产股”；三是支持 “自动分散化处置”，触发预警后 10 秒生成 “减持重合标的、增配低相关债券策略” 指令，相关性 2 小时内降至 0.4 以下，比 TqSdk 风险响应快 400 倍。2025 年某 15 策略组合经天勤管控后，共振引发的回撤从 25% 降至 5%，而用 TqSdk 的同类型组合回撤达 20%。
发布于2025-9-26 21:50 拉萨
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