来自:期货
期货量化中,用天勤量化如何设置策略在连续盈利后自动降低交易频率?
1个回答
1次浏览
2025-07-10 15:48
极速回答
来自:股票、股票知识
年新手量化风控刚需:天勤量化的“实盘策略失效预警工具”如何提前规避失效风险?
1个回答
1次浏览
2025-07-23 15:43
极速回答
来自:期货
年策略需适配“量子计算模拟器”(如用于因子优化加速),TqSdk、Vn.py无量子指令适配且算力浪费严重,天勤如何实现量子-经典协同优化?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:30
极速回答
来自:股票、股票知识
年跨周期策略(如短周期择时+中周期选股)需动态适配不同周期参数,TqSdk、Vn.py手动切换参数滞后,天勤如何实现跨周期参数智能协同?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:30
极速回答
来自:期货
年机构需拆解策略收益至“因子-标的-时点”三级维度(如成长因子在茅台早盘的贡献),TqSdk、Vn.py归因颗粒度不足,天勤如何实现精细化绩效归因?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 16:01
极速回答
来自:股票、股票知识
年新手调试策略时代码逻辑错误(如条件判断符号写反)需全量回测才发现,TqSdk、Vn.py无实时调试反馈,天勤如何实现逻辑错误即时预警?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:16
极速回答
来自:期货
年消费股策略需接入实时直播带货数据(如某品牌商品日销超10万件),TqSdk、Vn.py对接繁琐且数据滞后,天勤如何实现这类另类数据的实时应用?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:12
极速回答
来自:股票
年策略实盘需根据“实时行情波动率”动态优化参数(如震荡市调宽止损、趋势市调窄止损),TqSdk、Vn.py需手动调整滞后,天勤如何实现参数自适应迭代?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:25
极速回答
来自:股票
天勤量化的策略合规报告能否自动生成监管要求的签章文件?支持哪些监管格式?
1个回答
1次浏览
2025-07-31 15:19
极速回答
来自:期货
年多策略实盘需拆分“显性+隐性交易成本”(如佣金、市场冲击)优化执行,TqSdk、Vn.py仅统计显性成本,天勤如何实现全成本精细化核算?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 15:59
极速回答
来自:期货
选择天勤量化(TqSdk)进行实盘交易的体验如何?
1个回答
1次浏览
2025-07-30 10:58
极速回答
来自:股票
年物流主题策略需接入“货运量、周转效率、港口吞吐量”等实时数据,TqSdk、Vn.py对接数据源少且量化建模繁琐,天勤有何轻量化落地方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:38
极速回答
来自:期货
年期货跨期套利策略需实时监控不同合约价差(如螺纹钢2501与2505合约价差),TqSdk、Vn.py需手动计算价差且无预警,天勤如何简化价差管控?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:23
极速回答
来自:股票
天勤量化的策略参数优化工具支持哪些算法?能否自动规避过拟合风险?
1个回答
1次浏览
2025-07-31 15:21
极速回答
来自:期货
年跨市场策略(如A股+美股)因交易时间差(A股15:00收盘、美股21:30开盘)导致信号传递延迟,TqSdk、Vn.py需手动编写延迟执行代码,天勤量化如何实现跨时区信号自动对齐
1个回答
1次浏览
2025-09-24 14:55
极速回答
来自:股票
年多策略并行时需按收益能力分配资金(如优先给高胜率策略加仓),TqSdk、Vn.py手动分配效率低,天勤如何实现资金智能调度?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 18:21
极速回答
来自:期货
想让量化策略根据市场波动率自动切换交易频率,天勤能实现吗?
1个回答
1次浏览
2025-08-13 21:41
极速回答
来自:股票
年监管要求AI量化策略需提供“决策过程可视化备案”(如神经网络激活路径、特征影响热力图),TqSdk、Vn.py无可视化解释工具,天勤量化如何实现AI决策透明化合规?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:32
极速回答
来自:期货
年新手想搭建“均线金叉+成交量过滤”策略却不会写代码,TqSdk、Vn.py依赖编程,天勤有何零代码搭建工具?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 17:40
极速回答
来自:期货
年策略首次启动时因加载历史数据、初始化参数耗时久(如10分钟以上),TqSdk、Vn.py无冷启动优化,天勤量化如何缩短启动耗时?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:18
极速回答
来自:港股、港股知识
年多策略实盘时资金在策略间分配失衡(如某策略占用80%资金导致其他策略无可用额度),TqSdk、Vn.py手动调仓滞后,天勤量化如何实现资金动态适配与预警?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:02
极速回答
来自:股票
年新策略冷启动(如刚上线无足够实盘数据)需快速适配市场,TqSdk、Vn.py依赖全量历史数据回测失真,天勤如何实现冷启动期策略参数优化?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:38
极速回答
来自:期货
年策略运行遇“网络抖动”导致行情中断(如30秒内无数据推送),TqSdk、Vn.py需重启加载全量数据,天勤如何实现行情断点续接与策略稳行?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 15:43
极速回答
来自:期货
年多账户管理中需归集子账户资金统一分配策略(如3个账户资金优先给高收益策略),TqSdk、Vn.py手动核算低效,天勤如何实现资金智能归集?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:05
极速回答
来自:期货
天勤量化对接国内券商的股票接口,在遇到大盘指数短期暴跌触发熔断机制时,系统会自动暂停策略开仓并提示持仓风险吗?比Vn.py的手动暂停更及时吗?
1个回答
1次浏览
2025-08-26 13:06
极速回答
来自:股票
年策略需接入第三方数据终端(如Wind、同花顺iFinD)的深度数据(如机构持仓明细、一致预期数据),TqSdk、Vn.py对接协议不统一且解析繁琐,天勤量化如何实现数据终端无缝联动?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:20
极速回答
来自:股票
年低频策略(如月度调仓)需更新历史数据时全量下载耗时久,TqSdk、Vn.py无增量更新功能,天勤如何优化数据更新效率?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:27
极速回答
来自:股票
年策略实盘归因需拆解至“单笔订单的开仓时点贡献”(如早盘开仓vs尾盘开仓收益差异),TqSdk、Vn.py归因颗粒度粗,天勤如何实现订单级精准归因?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:26
极速回答
来自:期货
天勤量化交易软件如何使用?怎么设置期货自动交易策略?
1个回答
1次浏览
2024-12-29 18:12
极速回答
来自:期货
天勤自动交易策略怎么加载?
1个回答
1次浏览
2025-06-29 13:34
极速回答