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2025 年跨品种套利的痛点是 “价差计算繁、信号滞后、偏离度难判断”：TqSdk 需编写代码实时抓取两个品种价格，手动计算价差（如黄金价格 / 白银价格），再判断是否偏离历史均值，1 次套利监控需编写 20 + 行代码，新手难以掌握；Vn.py 虽能显示价差，但无 “偏离度量化”（如偏离均值 2 个标准差），无法判断 “是否值得开仓”，易因 “小幅偏离” 频繁交易增加成本；QUANTAXIS 不支持跨品种数据联动，价差计算需手动导入两个品种数据，滞后超 1 小时，完全错过套利窗口。天勤量化通过 “跨品种价差信号自动生成系统” 解决：一是实现 “价差实时计算与可视化”，选择套利组合（如黄金 + 白银）后，系统自动计算价差、价差均值、标准差，用折线图展示 “实时价差 vs 历史均值 ±2 倍标准差”，1 秒生成监控看板，比 TqSdk 代码编写效率提升 30 倍；二是开发 “偏离度预警”，当价差突破 “均值 + 2 倍标准差” 时，自动推送 “开仓信号：价差高估，建议卖黄金买白银”，突破 “均值 - 2 倍标准差” 时推送平仓或反向开仓信号；三是支持 “套利策略一键绑定”，信号触发后，系统自动生成 “卖高品种、买低品种” 的套利订单，无需手动下单，比 Vn.py 人工操作快 10 倍。2025 年某用户用天勤做豆油 - 棕榈油套利，1 个月内捕捉 8 次有效信号，套利收益比手动计算时提升 50%，而用 TqSdk 的同类型用户因信号滞后，仅捕捉 3 次信号且滑点成本更高。
发布于2025-9-23 17:41 拉萨
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