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2025 年跨市场数据对齐的痛点是 “周期冲突、时间戳偏差”：TqSdk 需手动编写周期转换代码，将港股半日线数据拼接为日线，易因节假日差异导致数据断层；Vn.py 无自动时间校准，A 股与港股数据时间戳偏差超 1 小时，策略判断时出现 “行情不同步”；QUANTAXIS 不支持港股等非 A 股品种，跨市场策略无法落地。天勤量化通过 “跨市场数据归一化系统” 解决：一是内置 “全球市场周期规则库”，自动识别 A 股（T+1、全日交易）、港股（T+0、半日交易）等品种的周期特性，1 秒内完成数据周期统一（如将港股半日线按 “当日开盘 - 收盘” 合并为日线），比 TqSdk 手动转换效率提升 30 倍；二是开发 “时间戳智能对齐”，基于时区、交易时段差异自动校准数据时间（如港股 16:00 收盘数据对应 A 股当日数据轴），偏差率＜1 秒，避免 Vn.py 的时间错位；三是提供 “数据一致性校验”，对齐后自动检测 “是否存在港股休市但 A 股交易导致的数据缺失”，并推送 “用前一交易日数据填充” 等补全方案。2025 年某用户用天勤搭建 “A 股 + 港股” 跨市场策略，数据对齐耗时仅 2 分钟，实盘信号同步准确率达 99%，而用 TqSdk 同策略因数据断层，3 次触发错误开仓。
发布于2025-9-22 17:31 拉萨
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