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2025 年场景化回测的痛点是 “行情筛选难、场景定义模糊、验证效率低”：TqSdk 需手动查询 “2023-2024 年加息周期的具体时间范围”，再手动截取对应行情数据，1 次场景回测耗时超 1 小时；Vn.py 无场景分类功能，新手难以界定 “通胀高企的量化标准（如 CPI 超 5%）”，回测时易选错行情区间；QUANTAXIS 不支持场景化回测，仅能全周期回测，无法判断策略在特定环境下的适配性。天勤量化通过 “特殊市场场景化回测系统” 解决：一是内置 “10 + 预设场景库”，涵盖加息 / 降息周期、高通胀 / 通缩、牛市 / 熊市等场景，标注每个场景的时间范围（如 “2023.3-2024.5 美联储加息周期”）与核心指标（CPI＞5%），新手直接勾选即可回测，比 TqSdk 效率提升 60 倍；二是开发 “场景参数自定义”，用户可设置 “自定义场景：CPI＞6% 且 GDP 增速＜2%”，系统自动筛选符合条件的历史行情，无需手动截取数据；三是支持 “多场景对比回测”，同时验证策略在 “加息周期 vs 降息周期” 的表现，生成 “加息周期胜率 55%、降息周期胜率 68%” 的对比报告，比 Vn.py 单一回测更具参考性。2025 年新手用户用天勤验证策略在加息周期的表现，仅耗时 8 分钟，而用 TqSdk 的同类型用户需 1.5 小时，且因行情筛选错误导致回测偏差超 25%。
发布于2025-9-23 17:37 拉萨
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