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宽跨式套利策略与跨式套利策略的区别是什么？各自的优缺点有哪些？
宽跨式套利策略与跨式套利策略区别：宽跨式套利策略的认购期权和认沽期权行权价格不同，跨式套利策略的行权价格相同。宽跨式套利策略成本较低，但需更大的价格波动才能盈利；跨式套利策略成本较高，...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 15:08 极速回答

来自：期货

期权的跨品种套利策略？​
定义：跨品种套利是指利用不同标的资产的期权合约之间的价格差异进行套利，基于标的资产间的相关性或价差回归逻辑。示例：股票与ETF套利：当成分股与对应ETF的期权价格偏离合理关系时，买入低...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:37 极速回答

来自：期货

跨式套利策略在期权到期时的行权规则如何应用？​
若标的价格接近行权价，同时持有认购和认沽期权时，需判断是否行权（通常选择行权收益较高的一方）。若标的价格远离行权价，虚值期权自动作废，仅实值期权行权。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:32 极速回答

来自：期货

统计套利策略的原理是什么？
统计套利：配对交易（如A/H股差价）。这样策略就可以

1个回答 1次浏览 2025-04-23 09:17 极速回答

来自：期货

期权交易的跨品种套利策略？
选择相关期权品种，分析价格关系，当价格偏离阈值时进行买卖操作，价格回归时平仓，设置止损点。开户是不需要到营业部办理的，可手机在线办理。开户看看我们公司，佣金是绝对的便宜！期待着为你开户

1个回答 1次浏览 2025-01-06 16:40 极速回答

来自：期货

期权的跨品种套利策略怎么做？​
选择相关品种：首先要选择具有一定相关性的不同标的资产的期权品种，例如同一行业内不同公司的股票期权，或者不同期货品种对应的期权等。这些品种之间的价格变动通常存在一定的逻辑关系和历史统计规...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:16 极速回答

来自：期货

什么是期货跨品种套利策略？
您好。期货跨品种套利策略是指利用不同品种的期货合约之间的价格差异进行套利交易的策略，而不是跨市场。这种策略涉及同时在不同品种的期货合约之间进行交易，以从价格差异中获取利润。举个例子，假...

1个回答 1次浏览 2023-12-13 11:54 极速回答

来自：期货

期权交易手续费可以按跨式套利策略计算吗？
一般不可以。期权交易手续费的计算方式通常基于交易金额、合约数量、行权次数等常见标准。跨式套利是一种期权交易策略，策略本身并不直接关联手续费的计算。虽然某些平台可能针对特定策略推出优惠，...

1个回答 1次浏览 2025-02-24 14:37 极速回答

来自：期货、期货知识

跨式套利策略的盈亏平衡点有几个？如何计算？
盈亏平衡点有两个，分别为行权价格±总权利金。

1个回答 1次浏览 2025-05-16 15:08 极速回答

来自：期货

极速通道办理费用可以按跨式套利策略调整吗？
可以。跨式套利策略需在市场波动时快速买卖，对交易速度要求高，会频繁使用极速通道。券商可依据该策略的交易特点及投资者使用通道的程度，调整办理费用，交易越频繁费用可能越高。你要办理什么业务...

1个回答 1次浏览 2025-02-27 15:35 极速回答

来自：期货

融资融券利息可以按跨式套利策略调整吗？
一般不能。融资融券利息的计算通常基于融资融券的金额、期限等标准规则。跨式套利策略是投资者的一种交易策略，主要用于对冲风险或获取特定收益，策略本身并不直接影响利息的计算。虽然某些复杂的交...

1个回答 1次浏览 2025-02-24 15:44 极速回答

来自：期货

期权交易的跨品种套利策略的风险点？
期权交易的跨品种套利策略的风险点主要包括品种间相关性的不确定性、不同品种的波动差异以及交易成本等。市场情况变化可能导致品种相关性改变，波动差异可能影响套利空间，而交易成本会压缩利润。在...

1个回答 1次浏览 2025-01-07 11:09 极速回答

来自：期货

如何利用QMT进行统计套利策略开发？
选择配对品种（如同一行业的两只股票）。计算价差序列并检验协整性。设定开平仓阈值（如2倍标准差）。实现对冲机制（如买入低估、卖出高估）。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 16:00 极速回答

来自：期货

统计套利策略在QMT中的实现步骤？
统计套利策略是一种基于统计规律的套利策略，其核心思想是利用相关资产之间的价格差异进行套利。在QMT中实现统计套利策略的基本步骤如下：资产选择：选择一组具有相关性的资产，例如同一行业的不...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 21:35 极速回答

来自：股票

统计套利策略对散户可行吗？
可行但需高精度，如配对交易（协整检验p

1个回答 1次浏览 2025-04-25 09:37 极速回答

来自：期货

QMT量化交易的统计套利策略？
统计套利策略是通过对大量历史数据进行统计分析，找出相关证券之间的价格关系或统计规律。当这些证券的价格偏离正常关系达到一定程度时，进行反向操作（买入被低估的，卖出被高估的），期望价格回归...

1个回答 1次浏览 2025-01-06 10:41 极速回答

来自：期货

请问关于期权的，它的跨式策略是啥？
期权策略指买入一份认购期权的同时，买入一个行权价和到期日相同的认沽期权，期权办理要满足20日日均50万，上市券商也能给到1.8元全包价，优惠更多，24小时沟通交流。

4个回答 297次浏览 2021-09-07 14:12 极速回答

来自：期货

白银期货跨品种套利策略？
您好，白银期货跨品种套利策略是指同时买入低价的期货合约，卖出高价的期货合约，以赚取价差收益的策略。这种策略的核心是利用不同品种之间的价格波动，通过买入低价的期货合约，卖出高价的期货合约...

1个回答 1次浏览 2023-12-13 17:05 极速回答

来自：期货

什么是“期权组合策略”？（如跨式、宽跨式）
期权组合策略是通过同时买入或卖出不同行权价、到期日或类型的期权合约（认购/认沽），以构建特定风险收益特征的交易策略。常见的组合策略包括跨式（Straddle）和宽跨式（Strangle...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 16:58 极速回答

来自：期货

期权跨式策略、宽跨式策略怎么操作？适合什么行情？​
跨式策略同时买入相同行权价、到期日的认购和认沽期权；宽跨式策略买入不同行权价、相同到期日的认购和认沽期权。都适合预期标的资产价格大幅波动但方向不明的行情。

1个回答 1次浏览 2025-05-28 22:47 极速回答

来自：期货

如何构建期权的宽跨式策略？与跨式策略有何不同？​
宽跨式策略是买入行权价不同、到期日相同的看涨和看跌期权，看跌期权行权价低于看涨期权。与跨式比，成本低，但需更大价格波动才能盈利。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:21 极速回答

来自：期货

什么是苹果期权的套利策略？
您好：苹果期权套利策略是投资者利用苹果期权与苹果期货或其他相关资产之间的价格差异，通过同时买入低价的资产并卖出高价的资产来获利的交易策略。以下是对苹果期权套利策略的更详细解释：一、理解...

2个回答 445次浏览 2024-03-25 11:24 极速回答

来自：期货

统计套利策略的回撤特征是什么？如何管理？
回撤常因极端事件（如金融危机）或因子集体失效导致，呈“尖峰厚尾”分布。管理方法：分散策略（多对配对/多因子）、动态调整仓位（如波动率缩放）、止损阈值。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:00 极速回答

来自：股票

统计套利策略在股票市场的应用难点有哪些？​
统计套利策略在股票市场应用面临多重难点。其一，数据质量问题，历史数据的准确性、完整性及数据清洗的有效性直接影响策略模型的可靠性，若存在数据缺失或异常值，可能导致错误的统计关系；其二，市...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 00:12 极速回答

来自：期货

量化交易中的统计套利策略有哪些？
量化交易中的统计套利策略主要有以下几种：配对交易：选择价格走势具有长期稳定关系的两只或多只证券，当它们的价格偏离长期均衡关系时，买入低估证券、卖出高估证券，待价差回归时获利。多因子套利...

1个回答 1次浏览 2025-02-11 10:46 极速回答

来自：期货

目前期货跨品种套利策略有哪些？应该注意哪些问题？
您好，目前期货跨品种套利策略主要包括以下几种：一、跨品种套利策略相关性套利：定义：当两种商品的价格具有稳定的相关性（如正相关或负相关）时，如果实际价格偏离预期关系，可以通过买入价格偏低...

2个回答 618次浏览 2024-08-28 17:06 极速回答

来自：期货

股指期货跨品种套利策略是什么啊？
你好，股指期货跨品种套利策略是指利用不同股指期货合约之间的价格差异进行套利交易的一种策略。具体来说，该策略是通过同时买入一个股指期货合约，卖出另一个股指期货合约，从而获得两个合约之间的...

1个回答 1次浏览 2023-05-31 11:29 极速回答

来自：期货

跨式策略在期权里怎么应用？​
同时买入相同行权价、到期日的认购和认沽期权，预期标的资产大幅波动（突破区间），若波动不足则亏损权利金。

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:23 极速回答

来自：期货

期权交易的跨式策略如何运用？
在预期标的资产价格大幅波动但方向不明时，可同时买入相同标的、到期日、行权价的认购和认沽期权。收益在价格大幅波动时可获得，风险在于价格接近行权价时损失权利金。你可以找我们公司对比对比的，...

1个回答 1次浏览 2025-01-06 13:38 极速回答

来自：期货

期权跨式策略如何构建？
期权跨式策略构建：（1）买入跨式/买入宽跨式：买入平值认购+买入平值认沽/买入虚值认购+买入虚值认沽（2）卖出跨式/卖出宽跨式：卖出平值认购+卖出平值认沽/卖出虚值认购+卖出...

1个回答 1次浏览 2022-12-22 21:19 极速回答

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