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股票
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统计套利策略是一种基于统计规律的套利策略，其核心思想是利用相关资产之间的价格差异进行套利。在 QMT 中实现统计套利策略的基本步骤如下：
资产选择：选择一组具有相关性的资产，例如同一行业的不同股票、不同市场的同一指数等。相关性分析：分析资产之间的相关性，确定它们之间的统计关系。价差计算：计算资产之间的价差或比价，并分析其历史分布。信号生成：当价差或比价偏离其历史均值较大时，生成套利信号。例如，当 A 资产价格相对 B 资产价格过高时，卖出 A 资产买入 B 资产；反之，买入 A 资产卖出 B 资产。风险控制：设置止损点和止盈点，控制套利头寸的风险。订单执行：根据套利信号执行买入和卖出订单。
发布于2025-5-20 21:35 郑州
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