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定义：
跨品种套利是指利用不同标的资产的期权合约之间的价格差异进行套利，基于标的资产间的相关性或价差回归逻辑。
示例：
股票与 ETF 套利：当成分股与对应 ETF 的期权价格偏离合理关系时，买入低估品种、卖空高估品种；商品期货跨品种套利：如大豆与豆粕期权的价差套利，利用产业链上下游价格联动性。
风险：标的资产相关性变化可能导致套利失败；流动性不足可能影响建仓和平仓效率。
发布于2025-5-18 16:37 武汉
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