量化交易中的统计套利策略有哪些?
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量化交易中的统计套利策略有哪些?

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量化交易中的统计套利策略主要有以下几种: 配对交易:选择价格走势具有长期稳定关系的两只或多只证券,当它们的价格偏离长期均衡关系时,买入低估证券、卖出高估证券,待价差回归时获利。 多因子套利:基于多个影响证券价格的因子构建模型,找出因子失衡时的套利机会,比如根据市盈率、市净率等因子构建投资组合。 行业内套利:在同一行业中,利用不同企业之间的相对估值差异进行套利,买入被低估企业股票,卖出高估企业股票。 跨期套利:利用同一期货品种不同到期月份合约之间的不合理价差进行套利操作。

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发布于2025-2-11 10:46 杭州

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