搜索结果_叩富网

提问

问题
答主
公司

来自：期货

期权策略量化分析中的参数优化方法？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

1.传统优化方法网格搜索（GridSearch）原理：对参数空间进行离散化网格划分，穷举所有组合并计算回测指标（如夏普比率），选择最优解。案例：优化期权价差策略的行权价间距（如跨式期权...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:08 极速回答

来自：期货

地缘政治事件对期权策略的风险与机会？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

1.风险类型波动率跳升风险：地缘冲突（如战争、贸易摩擦）通常导致标的资产波动率飙升，买入期权策略可能获利，但卖出期权策略（如备兑开仓）面临无限损失风险。方向性极端波动：政治事件（如大选...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:03 极速回答

来自：期货

期权策略的量化风险预警系统如何构建？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

风险指标设定：确定一系列关键的风险指标，如Delta、Gamma、Vega等希腊字母，用于衡量期权策略对不同市场因素的敏感度。同时，设定风险价值（VaR）、预期损失（ES）等综合风险指...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:53 极速回答

来自：期货

贝叶斯统计在期权策略概率分析中的应用？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

先验概率设定：投资者可根据历史数据、市场经验以及自身的主观判断，为期权策略的各种可能结果设定先验概率。例如，根据过去类似市场条件下标的资产价格上涨或下跌的频率，设定期权到期时处于实值状...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:53 极速回答

来自：期货

期权策略在元宇宙概念标的中的应用可能性？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

虚拟资产期权：元宇宙中存在各种虚拟资产，如虚拟土地、虚拟货币、虚拟物品等。可以针对这些虚拟资产设计期权产品，投资者可以通过买入虚拟资产看涨期权，在虚拟资产价格上涨时获利；买入看跌期权则...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:48 极速回答

来自：期货、金融期货

期权策略在供应链金融领域的应用设想？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

为供应商提供风险保障：供应商可以购买以应收账款为标的的看跌期权，当买方企业出现支付困难或信用风险导致应收账款价值下降时，看跌期权的收益可以弥补损失。优化核心企业融资：核心企业可以发行基...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:36 极速回答

来自：期货

消费者需求变化与期权策略的适配性？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

消费者需求增加，相关企业的销售额和利润可能上升，资产价格有望上涨，认购期权是较好的选择，投资者可买入认购期权以分享企业成长带来的收益。消费者需求下降，企业经营压力增大，资产价格可能下跌...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:31 极速回答

来自：期货

产品价格波动对相关标的期权策略的影响？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

产品价格波动直接影响标的资产的价值。当产品价格上涨时，以该产品为标的资产的看涨期权价值上升，看跌期权价值下降，投资者可考虑买入看涨期权或卖出看跌期权。反之，产品价格下跌时，看跌期权价值...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:30 极速回答

来自：期货

财政政策变化对期权策略的适用性影响？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

财政政策方面，政府的税收政策、财政支出等会影响企业的盈利和市场的资金流动性。例如，减税政策可以增加企业的利润，刺激经济增长，对期权市场有积极作用，投资者可考虑增加期权投资比例，尤其是认...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:26 极速回答

来自：期货

货币政策调整（如加息、降息）与期权策略的关系？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

利率上升时，期权的时间价值会受到影响，认购期权价值可能增加，认沽期权价值可能降低。因为利率上升使得资金的机会成本增加，投资者更倾向于持有有息资产，对股票等资产的需求可能发生变化，进而影...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:25 极速回答

来自：期货

标的资产的财务报表数据如何影响期权策略？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

盈利情况：如果公司财报显示盈利大幅增长，超出市场预期，通常会推动股价上涨，此时可考虑买入认购期权或持有现有认购期权，以获取股价上升带来的收益；若盈利不及预期，股价可能下跌，应考虑买入认...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:17 极速回答

来自：期货

随机指标（KDJ）与期权策略的买卖信号关系？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

KDJ通过计算收盘价在近期价格区间的相对位置，判断超买超卖状态，适用于震荡行情中的期权策略入场。案例：跨式策略捕捉震荡突破场景：某标的资产处于横盘震荡，KDJ指标显示K值>80（超买）...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:10 极速回答

来自：期货

布林带指标如何指导期权策略的仓位管理？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

核心逻辑：布林带通过标准差衡量价格波动范围，帮助判断波动率高低及仓位轻重。案例：标普500指数（SPX）布林带收窄突破场景：2024年2月，SPX在4500点附近窄幅震荡，布林带带宽收...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:07 极速回答

来自：期货

相对强弱指标（RSI）与期权策略的适配性？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

核心逻辑：RSI用于判断超买超卖状态，辅助选择期权策略方向及对冲时机。案例：原油期货（CL）RSI超买反转场景：2024年5月，原油价格持续上涨，RSI升至75（超买区间），出现顶背离...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:06 极速回答

来自：期货

期权组合策略动态调整的实际操作案例？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

案例背景：2023年7月，某投资者预期标普500指数（SPX）将进入震荡行情，初始构建跨式组合（买入平值看涨期权+买入平值看跌期权），合约到期日为8月18日，当时SPX指数为4500点...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:31 极速回答

来自：期货

期权策略在趋势反转行情中的调整案例？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

场景：新能源股（D公司）从上升趋势转为下跌，原持有买入看涨期权。反转信号：股价跌破200日均线，MACD死叉，RSI

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:31 极速回答

来自：期货

隐含波动率曲面变动对期权策略的影响？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

隐含波动率（IV）曲面反映了市场对未来波动率的预期结构（不同行权价、到期日的IV差异），其变动直接影响期权价格的时间价值与风险结构：对方向性策略的影响买入期权策略（如看涨期权）：IV上...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:19 极速回答

来自：期货

卖出认购期权策略的保证金要求是怎样的？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

需缴纳保证金（通常为合约价值的一定比例，如标的资产市值的10%+权利金），具体由交易所规定。若标的资产价格上涨，保证金可能不足，需追加保证金或被强平。

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:31 极速回答

来自：期货、期货知识

买入认购期权策略的最大收益和最大风险如何计算？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

最大收益：无限（标的资产价格涨幅越大，收益越高）。最大风险：固定（支付的权利金，即期权费）。公式：收益=max(0,ST−K)−C(其中ST为到期价格,K为行权价,C为权利金)

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:30 极速回答

来自：股票、股票知识

熊市价差策略的平仓规则与单腿期权有何不同？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

与单腿差异：平仓需同时平掉两腿头寸，或通过组合指令一次性操作，避免单腿持仓风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:31 极速回答

来自：股票、个股

标的资产停牌时期权策略的处理方式？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助8453人好评1

停牌时期权无法平仓，需提前平仓或用其他标的对冲（如ETF期权）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 23:31 极速回答

来自：股票、股票开户

期权策略的佣金成本如何影响收益率？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助8453人好评1

佣金占权利金比例高时，低波动策略收益率可能被侵蚀。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 22:18 极速回答

来自：期货

大选、公投等政治事件的期权对冲策略？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助8453人好评1

大选前布局波动率策略，公投结果后对冲方向风险（如买看跌期权）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:05 极速回答

来自：期货

全球市场联动下的跨市场期权策略？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助8453人好评1

利用不同市场波动率差异，构建跨市场波动率套利策略。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:04 极速回答

来自：期货

theta损耗对长期持有期权策略的影响？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助8453人好评1

时间损耗=Theta×天数=-0.03×10=-0.3（单位期权价值减少0.3）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:27 极速回答

来自：期货

期权策略的希腊字母风险管理要点？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助8453人好评1

关注Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho的敞口，动态调整对冲比例。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:26 极速回答

来自：期货

勒式期权策略的操作方法和盈利条件？

资深张经理 _股票
南京已帮助8674人好评27

勒式期权策略（也叫宽跨式期权），买入勒式是买入一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权；卖出勒式是卖出一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权。买入勒式盈利条件是标的资产价格大幅上涨超过看涨期权行...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:24 极速回答

来自：期货

构建合成多头策略需要买入和卖出哪些期权合约？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

买入一个行权价为K的看涨期权，同时卖出一个行权价也为K的看跌期权。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:44 极速回答

来自：期货

构建铁蝶式价差策略需要涉及哪些期权合约的买卖？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

买入一个较低行权价K1的看跌期权，卖出一个中间行权价K2的看跌期权，卖出一个中间行权价K2的看涨期权，买入一个较高行权价K3的看涨期权。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:40 极速回答

来自：期货

空头宽跨式期权策略面临的主要风险以及应对方法是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助8110人好评1

主要风险是当市场出现大幅波动，标的资产价格突破行权价范围时，投资者可能面临较大损失。应对方法包括设置止损点，当价格突破止损位时及时平仓止损；密切关注市场动态，根据市场变化调整行权价或到...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:37 极速回答

上一页 1...121 122123124 125 126 334 下一页到页确定

同城推荐

资深经理荐

股票帮助 6113

微信扫一扫，添加答主

好评 271 浏览量 1104万+
雪临经理荐

期货帮助 30

微信扫一扫，添加答主

好评 15 浏览量 5.1万+
银河资深顾问荐

股票帮助 7811

微信扫一扫，添加答主

好评 235 浏览量 71万+
资深刘经理

基金帮助 5.6万

微信扫一扫，添加答主

好评 2.8万浏览量 119万+

大家都在搜

叩富问财官方服务号

问一问，财不偏

最快30秒获解答

微信扫一扫关注

30秒问财

7天理财训练营

模拟炒股