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核心逻辑：RSI 用于判断超买超卖状态，辅助选择期权策略方向及对冲时机。
案例：原油期货（CL）RSI 超买反转
场景：2024 年 5 月，原油价格持续上涨，RSI 升至 75（超买区间），出现顶背离（价格新高但 RSI 未新高）。策略选择：构建熊市价差组合（Sell Call Spread）。操作：卖出近月 80 美元看涨期权，买入 85 美元看涨期权，收取权利金差。逻辑：RSI 超买 + 顶背离预示短期回调概率高，波动率可能下降，卖方策略获利概率大。结果：1 周内原油跌回 72 美元，RSI 回落至 50，组合获利约 70% 权利金。
适配策略：RSI>70（超买）：适合卖出看涨期权、买入看跌期权或熊市价差。RSI<30（超卖）：适合卖出看跌期权、买入看涨期权或牛市价差。结合背离信号：提高反转判断准确性，避免单纯依赖数值。
发布于2025-5-29 15:06 郑州
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