场景:新能源股(D 公司)从上升趋势转为下跌,原持有买入看涨期权。
反转信号:
股价跌破 200 日均线,MACD 死叉,RSI<40(超卖)。
策略调整:平仓看涨期权,买入看跌期权(Delta=-0.8),同时卖出更低行权价看跌期权(Delta=-0.3),构建熊市看跌价差。目标:利用下跌趋势赚取价差,同时降低权利金成本。
结果:股价下跌 20%,熊市价差盈利 9%,覆盖原多头亏损后净赚 4%。
发布于2025-5-29 12:31 郑州
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