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风险指标设定：确定一系列关键的风险指标，如 Delta、Gamma、Vega 等希腊字母，用于衡量期权策略对不同市场因素的敏感度。同时，设定风险价值（VaR）、预期损失（ES）等综合风险指标，以量化在一定置信水平下可能面临的最大损失。阈值设定：为每个风险指标设定合理的阈值。当风险指标超过阈值时，系统发出预警信号。例如，当 Delta 值超过某个设定值时，表明期权策略对标的资产价格变动的敏感度较高，可能面临较大的价格风险；当 VaR 值超过预设的风险承受水平时，提示投资者当前策略的潜在损失可能超出可接受范围。实时监测与预警：通过实时获取市场数据，计算风险指标，并与阈值进行对比。一旦发现风险指标突破阈值，立即发出预警信息，提醒投资者关注并采取相应的风险控制措施，如调整仓位、对冲风险或暂停交易等。
发布于2025-5-29 15:53 郑州
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