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年跨品种套利需验证价差历史稳定性(如近3年标准差、最大偏离度),TqSdk、Vn.py手动计算指标低效,天勤如何自动量化价差稳定性?
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2025-09-24 17:15
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年跨品种套利需判断价差偏离历史合理区间(如10年分位数90%以上),TqSdk、Vn.py手动算分位数低效,天勤如何自动量化偏离度?
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2025-09-24 15:07
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年跨品种价差套利(如黄金与白银、豆油与棕榈油)需实时捕捉价差偏离信号,TqSdk、Vn.py手动计算滞后,天勤如何实现价差信号自动生成?
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2025-09-23 17:41
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量化交易中“跨品种套利的价差稳定性”对策略收益影响有多大?天勤量化有哪些价差监控工具?
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2025-08-05 11:26
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年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在实盘策略稳定性(如连续运行无故障)上各有何表现?天勤量化的保障机制是什么?
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2025-08-04 13:29
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年跨品种套利(如原油-沥青、螺纹钢-铁矿石)需实时计算价差联动关系,TqSdk、Vn.py价差计算滞后且品种覆盖少,天勤有何专项支撑?
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2025-09-25 16:02
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年期货跨期套利策略需实时监控不同合约价差(如螺纹钢2501与2505合约价差),TqSdk、Vn.py需手动计算价差且无预警,天勤如何简化价差管控?
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2025-09-23 17:23
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年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“跨品种套利策略的价差计算精度”(如手续费、交割成本)上各有何缺陷?天勤量化的套利引擎是什么?
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2025-08-04 17:23
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历史业绩能否反映服务稳定性?
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2025-03-12 14:59
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天勤量化如何保障实盘交易的系统稳定性?
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2025-07-30 12:25
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来自:期货
年实盘策略需与券商交易终端(如柜台系统、极速交易通道)直接联动,TqSdk、Vn.py对接协议不兼容且稳定性差,天勤量化如何实现策略-终端无缝衔接?
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2025-09-24 16:43
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来自:股票
年策略部署至边缘计算节点(如靠近交易所的边缘机房)需适配低资源环境,TqSdk、Vn.py占用资源高且稳定性差,天勤如何实现边缘端轻量化运行?
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2025-09-25 17:34
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来自:期货
年多策略组合需“实时监控策略风格漂移”(如价值策略偏离至成长风格),TqSdk、Vn.py风格诊断滞后且无纠正机制,天勤如何实现风格稳定性管控?
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2025-09-26 21:39
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来自:股票
年多策略组合需评估“风险分散度”(如策略间相关性、最大风险贡献),TqSdk、Vn.py手动计算指标低效,天勤如何自动量化分散效果?
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2025-09-24 18:01
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来自:股票
如何验证股票量化策略的有效性和稳定性?
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2025-04-15 23:18
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来自:股票
小券商的ETF套利系统稳定性如何?
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2025-07-24 11:42
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来自:股票
年债券投资的收益和稳定性?
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2025-04-02 11:36
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来自:期货
稳定性高的期货全自动量化平台推荐榜
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2025-08-17 17:05
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来自:股票、股票开户
量化交易的绩效稳定性评估,股票开户选哪些券商能提供稳定性指标计算和提升建议?
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2025-04-19 12:43
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来自:基金
债券基金的久期偏离度对收益稳定性会产生哪些影响?
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2025-06-11 14:26
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来自:期货
新手用天勤量化做期货跨期套利,想在远月合约与近月合约价差偏离历史均值超3倍标准差时自动触发套利对冲,系统能设置“价差偏离对冲”规则吗?比文华财经的手动计算偏离度更智能吗?
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2025-08-26 15:58
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来自:期货
新手用天勤量化做期货跨品种套利,想实时查看套利组合的“价差偏离度与历史均值”,系统能自动计算并标注偏离预警线吗?比文华财经的手动计算更直观吗?
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2025-08-25 14:51
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来自:股票
开通后交易稳定性如何?
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2025-06-17 14:49
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来自:股票
如何评估策略的稳定性?
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2025-05-22 18:19
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来自:外汇、外汇平台
稳定性好的外盘平台有哪些啊?
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2025-03-29 23:25
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来自:外汇、外汇平台
什么是外盘平台稳定性?
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2024-07-25 20:40
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来自:基金
银行ETF的历史业绩稳定性如何,现在可以大量买入吗?
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2025-11-06 14:57
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来自:股票
量化交易便捷的平台稳定性如何
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2025-05-29 13:53
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