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2025 年跨品种价差分析的痛点是 “指标计算繁、稳定性判断难、策略容错低”：TqSdk 需手动导出 3 年价差数据，用 Excel 计算标准差、变异系数等 5 个稳定性指标，1 组套利组合计算耗时超 1.5 小时，且无法判断 “指标达标是否适合套利”；Vn.py 虽能计算实时价差，但无历史稳定性对比，仅靠主观判断 “价差波动小” 即开仓，实盘因突发波动亏损超 10%；QUANTAXIS 不支持价差历史数据存储，稳定性分析完全无从谈起，套利策略全靠运气。天勤量化通过 “价差稳定性自动量化系统” 解决：一是自动计算 “多维度稳定性指标”，实时输出近 1 年 / 3 年 / 5 年的标准差、最大偏离度、半衰期等指标，生成 “稳定性评分（1-10 分）”，8 分以上标注 “高稳定性，适合套利”；二是开发 “稳定性可视化对比”，用折线图展示 “价差波动轨迹 vs 历史标准差区间”，标注 “当前价差波动幅度较近 3 年均值扩大 40%，稳定性下降”；三是支持 “稳定性阈值预警”，设置 “标准差超历史均值 2 倍→暂停套利”，触发时推送 “豆油 - 棕榈油价差稳定性下降，建议观望”。2025 年某用户用天勤筛选套利组合，稳定性达标的组合实盘亏损率从 15% 降至 3%，套利收益提升 40%，而用 TqSdk 的同类型用户因稳定性判断失误，2 次遭遇价差破位亏损。
发布于2025-9-24 17:15 七台河
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