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2025 年组合风险分散的痛点是 “指标计算繁、效果判断难、优化无方向”：TqSdk 需手动导出多策略收益数据，用 Excel 计算 “策略间 Pearson 相关系数、夏普比率贡献、最大风险因子”，1 个 5 策略组合评估耗时超 2 小时，且无法判断 “相关性 0.3 是否达到分散效果”；Vn.py 虽能计算相关性，但无 “风险贡献拆解”，无法定位 “某策略占组合风险的 40% 需降权”；QUANTAXIS 不支持多策略组合分析，分散效果全靠主观判断，易出现 “策略同质化导致风险集中”。天勤量化通过 “组合风险分散度自动量化系统” 解决：一是自动计算 “多维度分散指标”，实时输出 “策略间相关性矩阵、风险贡献占比、有效边界曲线”，生成 “分散度评分（1-10 分）”，8 分以上标注 “高分散，风险抵御能力强”；二是开发 “分散效果可视化”，用热力图展示策略相关性（红色高相关、蓝色低相关），饼图展示风险贡献，直观定位 “策略 A 与 B 相关性 0.7，共占风险 55%”；三是支持 “优化建议自动生成”，推送 “降低策略 A 权重 20%，替换为低相关策略 C”，模拟调整后分散度评分从 6 分升至 9 分。2025 年某用户管理 6 策略组合，天勤优化后组合最大回撤从 18% 降至 9%，而用 TqSdk 手动评估的同组合回撤仍达 15%。
发布于2025-9-24 18:01 七台河
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