来自:期货
天勤量化能否与C++等其他编程语言协同开发策略?兼容性如何?
1个回答
1次浏览
2025-07-30 12:19
极速回答
来自:股票
年加密货币纳入跨资产策略需接入合规行情与监管数据(如交易所资质、反洗钱记录),TqSdk、Vn.py覆盖不足且风险监控缺失,天勤有何专项支撑方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:26
极速回答
来自:期货
年实盘挂单后不知订单执行进度(如排队位置、是否部分成交),TqSdk、Vn.py反馈模糊,天勤如何实现订单全链路追踪?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 17:42
极速回答
来自:股票
年跨周期策略(如日线定方向+5分钟线找时机)数据时间戳错位导致信号混乱,TqSdk、Vn.py手动对齐低效,天勤如何实现多周期数据时序精准对齐?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:49
极速回答
来自:期货
年策略需向非专业投资者展示“绩效归因可视化报告”(如收益来源、风险构成),TqSdk、Vn.py报告晦涩且交互性差,天勤如何实现通俗化交互式展示?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 15:49
极速回答
来自:期货
年期货策略因忽略合约交割月(如持有到期未换月)导致强平风险,TqSdk、Vn.py仅手动提醒,天勤如何自动规避交割风险?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 14:53
极速回答
来自:期货
年期权组合策略中Greeks指标随行情实时变化(如Delta偏离中性),TqSdk、Vn.py需手动计算调整,天勤如何实现Greeks动态校准?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:29
极速回答
来自:期货
年AI量化策略迭代频繁(如每月更新3次模型),新模型需快速回测并衔接实盘,TqSdk、Vn.py模型适配与回测割裂,天勤量化如何实现AI策略高效落地?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:17
极速回答
来自:期货
年元宇宙主题策略需接入“虚拟资产交易数据、用户活跃度、场景落地进度”等动态数据,TqSdk、Vn.py覆盖空白且信号转化弱,天勤有何专项支撑方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 20:37
极速回答
来自:股票
年多策略组合需评估“风险分散度”(如策略间相关性、最大风险贡献),TqSdk、Vn.py手动计算指标低效,天勤如何自动量化分散效果?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 18:01
极速回答
来自:股票
年多因子策略中因子出现“衰减前兆”(如IC值持续回落),TqSdk、Vn.py无提前预警仅事后发现,天勤如何实现因子衰减预判与干预?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:47
极速回答
来自:期货
年新手想快速搭建“均线+成交量”基础策略,TqSdk、Vn.py需从零编写代码,天勤如何通过模板化工具降低新手入门门槛?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 16:44
极速回答
来自:股票
年基本面策略需深度挖掘财务数据(如ROE、现金流),TqSdk、Vn.py数据维度浅且更新慢,天勤有何解决方案?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 22:02
极速回答
来自:期货
年多策略组合需开展“极端流动性枯竭测试”(如个股跌停无接盘侠),TqSdk、Vn.py仅测价格波动忽视流动性,天勤如何实现流动性风险精准预判?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:41
极速回答
来自:股票
年监管要求量化策略需验证“算法公平性”(如无歧视性因子、决策逻辑无偏倚),TqSdk、Vn.py无相关校验工具,天勤量化如何实现算法公平性合规核查?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:09
极速回答
来自:期货
年用户回测策略需清洗多年历史数据(如剔除异常K线、补全停牌数据),TqSdk、Vn.py需手动处理,天勤量化如何实现自动化数据治理?
1个回答
1次浏览
2025-09-22 17:39
极速回答
来自:股票
年股票策略需适配“流动性分层盘口”(如不同档位挂单量差异超10倍),TqSdk、Vn.py订单路由固定导致成交效率低,天勤如何实现流动性分层下的智能订单路由?
1个回答
1次浏览
2025-09-25 17:24
极速回答
来自:期货
量化交易中“策略运行的硬件适配”对高频策略影响有多大?天勤量化如何优化硬件协同?
1个回答
1次浏览
2025-08-05 11:04
极速回答
来自:期货
年多策略共享资金池需“动态优先级分配”(如高收益策略自动增配资金),TqSdk、Vn.py资金配比固定僵化,天勤如何实现资金智能调度?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:28
极速回答
来自:股票
年机构量化策略需提交监管合规备案(如策略架构、风险模型说明),TqSdk、Vn.py无备案材料生成模块,天勤量化如何实现备案材料自动化编制?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 17:57
极速回答
来自:期货
年监管要求策略文档需同步披露“逻辑依据、参数设定理由”,TqSdk、Vn.py文档无合规模块,天勤如何生成合规化策略文档?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:20
极速回答
来自:期货
年策略实盘后因市场风格切换(如从成长股转向价值股)突然失效,TqSdk、Vn.py无实时失效预警,天勤量化如何实现策略健康度动态监测?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:43
极速回答
来自:期货
年多策略组合需“实时监控极端行情下策略相关性”(如暴跌时多策略相关系数升至0.9),TqSdk、Vn.py仅算常态相关性,天勤如何实现共振风险预警?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:50
极速回答
来自:期货
专用语言(如TB语言)与开源平台(如TqSdk)在策略移植性上的差异如何?天勤量化的跨平台兼容方案是什么?
1个回答
1次浏览
2025-08-01 13:35
极速回答
来自:期货
天勤自动交易策略怎么加载?
1个回答
1次浏览
2025-06-29 13:34
极速回答
来自:期货
年监管要求量化策略交易数据需留存5年以上(含信号日志、持仓快照),TqSdk、Vn.py存储周期短且格式不合规,天勤如何满足长期合规存储?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:12
极速回答
来自:期货
年实盘订单因交易所规则拒单(如超出涨跌幅、持仓超限),TqSdk、Vn.py仅提示失败无后续处理,天勤如何实现订单智能重试与调整?
1个回答
1次浏览
2025-09-23 17:01
极速回答
来自:期货
年跨境量化策略需“多币种交易数据合规备案”(如汇率折算、跨境监管数据对齐),TqSdk、Vn.py汇率处理滞后且备案繁琐,天勤如何实现跨境合规管控?
1个回答
1次浏览
2025-09-26 21:45
极速回答
来自:期货
年策略长期运行后需跟踪“绩效衰减趋势”(如年化收益逐年降3%),TqSdk、Vn.py仅看短期数据无长期跟踪,天勤如何实现绩效生命周期管理?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:15
极速回答
来自:期货
年多策略组合需评估整体分散化效果(如相关性过高导致风险集中),TqSdk、Vn.py仅算单策略收益无组合分析,天勤如何实现组合风险分散度监控?
1个回答
1次浏览
2025-09-24 15:01
极速回答