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2025 年因子管理的痛点是 “衰减难预判、干预滞后、收益缩水”：TqSdk 需每日收盘后手动计算因子 IC 值，若动量因子 IC 从 0.3 连续 3 天降至 0.1，第 4 天才能发现，期间策略已因因子弱化亏损 6%；Vn.py 虽能实时显示 IC 值，但无 “衰减趋势建模”，无法区分 “短期波动还是长期衰减”，易误判干预时机；QUANTAXIS 不支持因子有效性跟踪，因子衰减完全靠人工感知，策略收益常突然下滑 20%。天勤量化通过 “因子衰减智能预判与干预系统” 解决：一是构建 “衰减前兆识别模型”，实时跟踪 “IC 值环比降幅、胜率稳定性、信息比变化”，用机器学习算法预判 “未来 1 周衰减概率（如 85%）”，比 TqSdk 预警提前 3-5 天；二是开发 “预干预策略库”，预判衰减后自动推送 “降低因子权重 20%”“替换为备选因子（如质量因子）” 等方案，10 秒生成参数调整建议；三是支持 “干预效果模拟”，调整因子后即时回测近 3 个交易日数据，标注 “预干预后收益回撤从 6% 收窄至 2%”，避免 Vn.py 的盲目操作。2025 年某 12 因子股票策略的价值因子出现衰减前兆，天勤提前 4 天干预，收益损耗控制在 1.5%，而用 TqSdk 的同类型用户滞后 5 天调整，损耗达 8%。
发布于2025-9-24 17:47 七台河
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