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来自:期货

期权交易的跨品种套利策略的风险点?
期权交易的跨品种套利策略的风险点主要包括品种间相关性的不确定性、不同品种的波动差异以及交易成本等。市场情况变化可能导致品种相关性改变,波动差异可能影响套利空间,而交易成本会压缩利润。在...

1个回答 1次浏览 2025-01-07 11:09 极速回答

来自:期货、期货知识

期货交易有没有比较好的套利策略?
期货交易不仅仅有单个品种的投机交易方式,也有其他的套利方式,像跨品种套利跨期套利等等,套利的策略一般是交易单边要稳定一些。最近比较合适的套利策略就是多菜粕空豆粕,最近因为对加拿大的反倾...

1个回答 1次浏览 2024-09-10 15:47 极速回答

来自:期货

期货期权波段交易及套利策略如何操作?
您好!期货期权波段交易及套利策略是一种在期货市场和期权市场之间进行交易的策略,旨在利用两个市场之间的价格差异来获得收益。以下是具体的操作方法:一.期货期权波段交易:波段交易是一种短期交...

1个回答 1次浏览 2023-10-08 10:37 极速回答

来自:股票、股票开户

交易佣金在ETF融资交易中如何收取?​
与普通交易一致(如万2.5),部分券商对融资交易单独定价。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 21:28 极速回答

来自:期货

ETF交易手续费调整对套利策略有影响吗?
ETF交易手续费调整对套利策略有影响。如果手续费降低,套利交易成本下降,在相同套利空间下,套利利润会增加,可能促使投资者更频繁地进行套利操作,提高套利策略的可行性和吸引力;若手续费提高...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 14:26 极速回答

来自:期货

期权交易中的“蝶式套利策略”在什么情况下使用?如何构建和管理该策略?
使用情况:蝶式套利策略适用于预期标的资产价格在一定范围内波动,且波动幅度不会太大的情况。该策略旨在从标的资产价格相对稳定的市场环境中获利,同时限制因价格大幅波动带来的风险。构建:蝶式套...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:09 极速回答

来自:股票

什么是套利量化策略?常见的股票套利策略有哪几种?
套利量化策略定义:是利用市场中存在的价格差异或不合理关系,通过同时进行买入和卖出相关资产的操作,以获取无风险或低风险利润的量化策略。常见股票套利策略:一是配对交易,选择两只具有高度相关...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 16:20 极速回答

来自:股票

监管层为何对融资交易实施窗口指导?
防范系统性风险:在市场过度杠杆化时(如融资余额快速上升),通过指导券商收紧保证金比例或调整标的范围,抑制投机泡沫;引导资金流向:鼓励支持实体经济相关行业的融资交易,限制高风险领域(如S...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 01:16 极速回答

来自:股票、股票开户

开个户炒ETF,怎样找到佣金低且支持ETF套利策略的券商?
要找佣金合适且支持ETF套利策略的券商,你可以先在网上查查券商的口碑和评价,了解大家对不同券商这方面业务的看法。还可以咨询身边有经验的股民朋友,听听他们的亲身经历和推荐。接着,可以拨打...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 19:44 极速回答

来自:基金

ETF融资交易的价格如何确定?​
遵循市场实时成交价,与普通ETF交易价格一致,受供需影响。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 17:57 极速回答

来自:基金

ETF融资交易的时间限制是怎样的?​
与普通交易同步(如A股交易日),融资合约期限通常不超过6个月。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 17:56 极速回答

来自:期货

盒式套利策略在期权市场中的应用规则和风险是什么?​
1.应用规则定义:由看涨牛市价差和看跌熊市价差组合而成,理论上无风险套利(利用行权价间的价格差异)。构建条件:认购期权牛市价差(低行权价C1,高行权价C2)+认沽期权熊市价差(高行权价...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:36 极速回答

来自:期货

哪些期货预测模型在对冲和套利策略中具有明显的优势?
您好,在对冲和套利策略中,以下几种期货预测模型可能具有明显的优势,有不了解的您可以拨打电话免费咨询:1,统计套利模型:统计套利模型是通过对历史数据进行统计分析和模型建立,找出不同期货品...

1个回答 1次浏览 2023-12-27 13:13 极速回答

来自:期货

融资融券交易如何利用套利策略赚取稳定收益?
融资融券交易中,有几种常见套利策略可以尝试用来赚取收益,但要注意没有绝对“稳定收益”哦。一种是“融券卖空+买入现货”的期现套利。当期货价格高于合理理论价格时,融券卖出股指期货对应的一篮...

1个回答 1次浏览 2025-04-02 17:01 极速回答

来自:期货、期货知识

期货大单费用是否适用于期货交易中的套利策略?
您好,期货大单费用并不适用于期货交易中的套利策略。套利策略是一种利用不同市场或不同合约之间的价格差异来赚取利润的交易策略。它通常涉及同时进行两个或多个相关合约的交易,以利用价格差异来获...

1个回答 1次浏览 2023-11-28 08:35 极速回答

来自:期货

到期赎回套利是如何操作的?这种套利策略存在哪些风险?
到期赎回套利:在可转债到期时,发行人会按照约定的赎回价格赎回债券。如果此时可转债的市场价格低于赎回价格,投资者可以买入可转债并持有至到期,获得赎回收益。但这种套利策略存在一定风险,如发...

1个回答 1次浏览 2025-05-01 12:54 极速回答

来自:期货

期货套利是什么意思?期货套利策略是什么?
你好,期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市...

1个回答 1次浏览 2023-02-14 14:47 极速回答

来自:股票

熊市时,融资交易应该采取怎样的策略?​
控制仓位:大幅降低融资仓位,甚至暂停融资交易,减少市场下跌带来的损失。关注超跌反弹机会:选择基本面良好但因市场整体下跌而被错杀的股票,进行少量融资买入,博超跌反弹,但要设定严格的止损止...

1个回答 1次浏览 2025-04-28 00:19 极速回答

来自:基金

趋势跟踪策略如何应用于ETF融资交易?​
确认上升趋势后融资加仓,跌破趋势线止损,结合技术指标(如MA、MACD)。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 20:30 极速回答

来自:美股

趋势跟踪策略在T+0交易ETF中如何实施?​
趋势跟踪策略通过技术指标判断日内趋势,顺势交易。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 17:00 极速回答

来自:美股、美股知识

融资交易中的卖空限制有哪些?
A股:仅限融券标的范围内卖空;禁止“裸卖空”(需先借入证券);单只股票融券余量达到上市可流通量的25%时,交易所暂停融券卖出。境外市场:美股对卖空限制较少,但需遵守“向上跳空规则”(U...

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:25 极速回答

来自:股票

投资者在ETF融资交易中需要遵守哪些监管规定?​
需遵守保证金规则、持仓限额、强制平仓规定,禁止内幕交易和操纵市场。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 21:40 极速回答

来自:基金

网络安全在ETF融资交易中面临哪些挑战?​
挑战:网络攻击(如钓鱼软件窃取交易数据)、数据泄露、系统漏洞导致交易中断。

1个回答 1次浏览 2025-05-19 20:57 极速回答

来自:股票、股票开户

股票交易佣金调整对套利策略影响?
佣金降低时,套利成本下降,会吸引更多投资者参与套利交易,提高套利交易的活跃度。比如在股票与股指期货的套利中,成本降低使利润空间更易实现,投资者可能增加套利操作次数。佣金提高时,套利成本...

1个回答 1次浏览 2025-04-21 19:28 极速回答

来自:期货

量化交易如何利用统计套利策略实现稳定收益?
量化交易里的统计套利策略要实现稳定收益,有几个要点。首先得找相关性高的资产对,像同一行业的不同股票。通过历史数据统计分析它们的价格关系,确定正常波动范围。当价格偏离这个范围,比如一只涨...

1个回答 1次浏览 2025-04-01 17:33 极速回答

来自:期货

量化交易平台是否支持跨市场套利策略?
量化交易平台情况各有不同,有些平台是支持跨市场套利策略的,而有些可能因为技术、合规等方面的原因,不具备这样的功能。支持跨市场套利策略的平台,能让投资者利用不同市场间的价格差异来赚取利润...

1个回答 1次浏览 2025-03-12 16:09 极速回答

来自:期货

量化交易平台是否支持跨期套利策略?
很多量化交易平台是支持跨期套利策略的。跨期套利就是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差变化来获利。量化交易平台凭借强大的数据处理和快速的运算能力,能实时监控不同合约的价格差异。当价差...

1个回答 1次浏览 2025-03-10 10:45 极速回答

来自:期货

期权交易的跨期套利策略在不同行情下的调整?
期权交易的跨期套利策略在不同行情下的调整需要根据市场走势来进行。在上涨行情中,可以适当调整期权组合,增加远期期权的权重;在下跌行情中反之;在震荡行情中,要注重期权时间价值的利用。我们公...

1个回答 1次浏览 2025-01-07 11:06 极速回答

来自:期货、期货知识

利率期货交易的跨期套利策略有哪些?
您好,跨期套利是利率期货交易中常见的一种套利策略,通过利用不同到期日的利率期货合约之间的价格差异进行交易,从中获取利润。这种套利策略基于市场中利率期货合约价格与未来利率走势的预期差异。...

1个回答 1次浏览 2024-04-23 14:15 极速回答

来自:期货

统计套利策略的回撤特征是什么?如何管理?
回撤常因极端事件(如金融危机)或因子集体失效导致,呈“尖峰厚尾”分布。管理方法:分散策略(多对配对/多因子)、动态调整仓位(如波动率缩放)、止损阈值。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:00 极速回答

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