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使用情况：蝶式套利策略适用于预期标的资产价格在一定范围内波动，且波动幅度不会太大的情况。该策略旨在从标的资产价格相对稳定的市场环境中获利，同时限制因价格大幅波动带来的风险。
构建：蝶式套利策略有多种构建方式，常见的是买入一个较低行权价格的看涨期权，买入一个较高行权价格的看涨期权，同时卖出两个中间行权价格的看涨期权（三个期权的到期日相同）。或者采用类似的方式构建看跌期权蝶式套利。
管理：需关注标的资产价格的波动范围，当标的资产价格超出预期波动范围时，可能需要调整策略，如提前平仓或对冲部分头寸。同时，要注意时间价值的衰减对策略收益的影响，合理选择到期时间。
发布于2025-5-9 16:09 武汉
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