郑经理
股票
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利率期货交易的跨期套利策略主要包括以下几种：
正向跨期套利：当期货合约的到期日较远时的价格高于到期日较近时的合约价格时，投资者可以进行正向跨期套利。具体操作是同时买入近期期货合约并卖出远期期货合约，待价格差收窄时平仓获取利润。反向跨期套利：当期货合约的到期日较远时的价格低于到期日较近时的合约价格时，投资者可以进行反向跨期套利。具体操作是同时卖出近期期货合约并买入远期期货合约，待价格差收窄时平仓获取利润。
这两种策略都是基于期货合约价格在不同到期日之间的差异进行的。
发布于2024-4-23 15:39 拉萨
量化交易的套利策略中，券商能否支持 “跨期套利”（不同期限品种）？
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在 CTA 套利策略中，跨期套利的原理是什么？该原理能否应用于股票指数期货套利？
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期货量化交易策略源码分享-跨期套利策略
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