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来自：股票、股票开户

回测时如何设置手续费、滑点等参数？
手续费设置：QMT回测引擎通常支持设置不同交易品种的手续费率。可以根据实际交易情况设置股票、基金、期货等不同品种的手续费率。例如，股票交易的手续费率通常包括佣金、印花税和过户费等，可以...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 23:32 极速回答

来自：股票、股票开户

回测参数设置（如时间范围、手续费、滑点）如何调整？
时间范围：回测界面→选择开始/结束日期。手续费/滑点：参数设置→交易成本→自定义费率、滑点比例（如0.05%）。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 15:51 极速回答

来自：股票

回测时需要设置哪些参数？如何评估策略有效性？
包括回测时间、初始资金、手续费、止损条件等；有效性评估看收益率、夏普比率、最大回撤等指标。

1个回答 1次浏览 2025-06-15 21:05 极速回答

来自：期货

回测时滑点设置太随意，结果失真怎么调？天勤有哪些滑点校准工具？
滑点设置失真易致“回测虚高实盘亏”，天勤通过“实盘数据反推+品种特性适配+动态校准”优化，回测实盘偏差降低80%。1、实盘滑点反推工具：导入“近1个月实盘成交记录”，自动计算“平均滑点...

1个回答 1次浏览 2025-07-25 17:54 极速回答

来自：股票、股票开户

回测中如何设置滑点和手续费？
成本设置：A股滑点0.1%，手续费0.025%，大概就这么多

1个回答 1次浏览 2025-04-25 09:14 极速回答

来自：期货

量化策略回测时加入滑点和手续费后收益大幅下降，该如何优化策略应对实际成本？
天勤量化通过“成本敏感优化系统”帮助策略应对滑点和手续费影响，核心措施有三。一是成本参数精细化模拟，软件内置各品种历史滑点数据库（按成交量分档，如100手以下滑点0.1%、1000手以...

1个回答 1次浏览 2025-08-13 14:55 极速回答

来自：股票

回测时需要注意哪些问题？
要确保数据的准确性和完整性，避免数据错误或缺失影响回测结果。合理设置交易成本，包括手续费、滑点等，真实反映实际交易中的成本因素。注意回测的时间跨度和市场环境代表性，选取足够长且涵盖不同...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 18:42 极速回答

来自：股票

QMT能设置最大回撤参数吗？​
可在策略或风险控制设置中设定最大回撤比例（如账户净值下跌10%），达到阈值时自动触发减仓或停止交易。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 23:07 极速回答

来自：股票

QMT的回测系统如何使用？回测参数如何设置？
使用：导入历史行情数据，运行策略代码，生成回测报告；参数：可设置回测周期、手续费、滑点、资金规模、复权方式（前复权/后复权）

1个回答 1次浏览 2025-07-01 22:35 极速回答

来自：股票

策略回测的参数如何设置才能更贴近实际？​
策略回测的参数设置要考虑市场的实际情况，如交易手续费、滑点等，尽量贴近实盘交易的环境。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 09:19 极速回答

来自：股票

量化策略回测的参数如何设置？
量化策略回测参数设置挺关键的，涉及不少方面。时间参数上，回测区间得选好，短期能看策略近期表现，长期可了解其在不同市场环境下的稳定性，一般根据策略类型和研究目的来定，比如几个月到几年不等...

1个回答 1次浏览 2025-03-12 13:25 极速回答

来自：股票

聚宽如何设置回测参数
通过代码配置，如set_benchmark('000300.XSHG')设置基准为沪深300指数，set_commission(0.0002)设置交易手续费。

1个回答 1次浏览 2025-01-08 07:42 极速回答

来自：期货

回测时参数调得太好反而实盘亏？天勤怎么避免“过度拟合”陷阱？
过度拟合易致“回测神实盘渣”，天勤通过“样本外验证+参数敏感性测试+简约原则约束”避雷，过拟合识别率提升90%。1、严格样本外测试：强制将数据分“训练集（60%）+验证集（20%）+测...

1个回答 1次浏览 2025-07-24 16:35 极速回答

来自：股票

如何优化QMT回测中的滑点设置？
根据历史数据设置合理滑点（如A股设置0.02元/股）；针对不同流动性股票动态调整滑点（流动性差的股票滑点更高）；回测后对比实盘差异，迭代优化滑点参数。

1个回答 1次浏览 2025-07-01 22:40 极速回答

来自：股票

T0策略回测中，滑点参数设定的合理范围如何确定？​
滑点参数设定需综合多方面因素。首先，参考交易品种的历史成交数据，统计过去一段时间内实际成交价格与委托价格的平均差异，以此作为基础参考值。例如，对于流动性较好的大盘股，历史平均滑点可能在...

1个回答 1次浏览 2025-06-19 22:27 极速回答

来自：股票

策略回测时数据缺失如何处理？​
使用QMT提供的fillna()等函数对缺失值进行填充（如前向填充、均值填充）。检查数据源是否完整，尝试重新下载历史数据。对于关键数据缺失（如停牌期间），可通过逻辑判断跳过相应时间段。

1个回答 1次浏览 2025-05-22 17:28 极速回答

来自：股票

回测时过度优化参数（如曲线完美实盘失效），怎么用天勤避免过度拟合？
过度拟合易致“回测神话实盘哑火”，天勤通过“样本外验证+参数简约化+稳定性测试”优化，策略泛化能力提升80%。1、样本外交叉验证工具：将回测数据拆分为“训练集（70%）+验证集（30%...

1个回答 1次浏览 2025-07-25 22:08 极速回答

来自：股票

量化回测平台是否需要设置交易费用参数？
量化回测平台需要设置交易费用参数。如果不设置交易费用参数，回测结果会与实际交易情况产生偏差。交易费用（如佣金、印花税、过户费等）会对投资策略的收益产生影响，尤其是对于高频交易策略或交易...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 09:03 极速回答

来自：股票

股票量化模型的回测结果可靠吗？回测时要注意哪些问题呢？
股票量化模型的回测结果有一定的参考价值，但不能完全依赖。回测结果可靠与否受多种因素影响。一方面，回测可以帮助评估模型在历史数据上的表现，了解其潜在的盈利能力和风险特征。通过对不同市场环...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 16:33 极速回答

来自：股票

股票量化策略的回测结果可靠吗？回测时需要注意什么呢？
股票量化策略的回测结果有一定参考价值，但不完全可靠。回测时需要注意以下几点：-**数据质量**：确保使用的历史数据准确、完整且具有代表性。数据的错误或缺失可能导致回测结果失真。-**交...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 11:09 极速回答

来自：期货

天勤量化的策略回测中如何设置滑点？支持哪些滑点模式？
天勤量化支持“多维度滑点设置”，精准模拟实盘交易成本，核心模式与功能：固定滑点：可设置“固定点数（如期货1个最小变动单位）”或“固定金额（如股票0.01元）”，某日内策略设置2个点固定...

1个回答 1次浏览 2025-07-31 12:29 极速回答

来自：期货

回测时忽略“市场冲击成本”（如大额下单滑点扩大），实盘收益缩水怎么补救？
冲击成本忽略易致“回测赚实盘亏”，天勤通过“冲击成本测算+下单量控制+分拆委托”优化，收益还原率提升80%。1、冲击成本实时测算工具：记录“不同下单手数对应的滑点扩大率”，生成“10手...

1个回答 1次浏览 2025-07-25 18:21 极速回答

来自：股票、股票开户

QMT策略回测时需要考虑佣金成本吗？
QMT策略回测需考虑佣金成本，影响收益测算。准备好资料可以直接网上开通账户的，我们交易通道快速稳定，佣金还很低的！欢迎电话在线详聊

1个回答 1次浏览 2025-06-10 17:28 极速回答

来自：股票

QMT量化交易的策略回测时长？
QMT量化交易平台通常允许用户根据自己的需求和策略特点自定义策略回测时长。用户可以选择回测几个月、几年甚至更长时间的历史数据。我们老牌券商可全国手机在线开通，预约我开户，咱们佣金可以给...

1个回答 1次浏览 2025-01-10 14:35 极速回答

来自：股票

进行股票量化交易策略回测时，需要考虑哪些关键因素？例如交易成本、滑点等如何模拟？​
关键因素：交易成本：包括佣金、印花税、滑点等。模拟时需根据实际交易情况设定合理的成本参数，如佣金一般按交易金额的一定比例计算，印花税在股票卖出时征收。滑点：指实际交易价格与预期价格之间...

1个回答 1次浏览 2025-04-20 12:34 极速回答

来自：股票、股票知识

回测时设固定滑点（如0.1%），但实盘短线交易滑点达0.3%，且没算印花税、佣金，收益被吃掉。
解决：在Vn.py回测参数里，按“交易频率”设滑点（日内短线设0.3%-0.5%，中长线设0.1%-0.2%），并勾选“自动计算手续费+印花税”（2025年A股印花税0.1%，佣金0....

1个回答 1次浏览 2025-08-22 16:34 极速回答

来自：股票、股票开户

如何设置回测的初始资金和手续费？
引擎原理：事件驱动回测，支持tick/1分钟级精度。"commission":0.00025,"tax":0.001先测试，再实盘，要改源代码可以找我要

1个回答 1次浏览 2025-04-26 11:23 极速回答

来自：其他

如何避免滑点？要如何设置不会滑点的止损止盈？
你好，每次我们的成交价与起始报价不一样，就称之为滑点。滑点的原因为何会出现滑点?为何不能按照起始报价成交?这皆与市场本来构成有关——买家与卖家。对於任何报价与交易规模的某个买...

2个回答 112次浏览 2020-05-25 16:43 极速回答

来自：期货

期货量化策略回测时，怎么避免“过度优化”的坑？
您好，关于您问的期货量化策略回测时怎么避免“过度优化”，这几个方法很实用：用多段数据测试：别只拿某1年的数据回测，天勤量化（TqSdk）能调出10年的历史数据，分成3-4段（比如201...

1个回答 1次浏览 2025-07-04 18:09 极速回答

来自：股票

QMT在回测时如何选择复权方式？有谁知道？
QMT回测时选复权方式确实挺关键的。复权就是把股票分红、送股这些操作对价格的影响还原，让历史数据更真实反映走势。QMT一般提供前复权、后复权和不复权三种选项，具体选哪个得看你的策略目标...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 21:22 极速回答

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