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滑点参数设定需综合多方面因素。首先，参考交易品种的历史成交数据，统计过去一段时间内实际成交价格与委托价格的平均差异，以此作为基础参考值。例如，对于流动性较好的大盘股，历史平均滑点可能在 0.05% - 0.1%；而流动性较差的小盘股，滑点可能达到 0.3% - 0.5%。其次，考虑市场行情，在市场波动剧烈时，滑点往往会增大，可适当上调滑点参数。还需结合交易策略的特点，高频交易策略对滑点更为敏感，参数设定应相对保守；而波段交易策略可容忍稍大的滑点。此外，可通过模拟不同滑点参数下的回测结果，观察策略收益、风险指标的变化，选择使回测结果更接近实际交易表现的参数范围。
发布于2025-6-19 22:27 武汉
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量化回测的时候要不要考虑滑点？
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