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天勤量化通过 “成本敏感优化系统” 帮助策略应对滑点和手续费影响，核心措施有三。一是成本参数精细化模拟，软件内置各品种历史滑点数据库（按成交量分档，如 100 手以下滑点 0.1%、1000 手以上滑点 0.5%）和实时手续费率，回测时可一键勾选 “真实成本模式”，自动按实际交易场景计算成本，避免回测收益虚高。例如，某策略在 “理想无成本” 回测中年化收益 20%，加入天勤的真实成本模拟后降至 12%，更贴近实盘。二是策略参数针对性调整，针对成本敏感型策略（如高频交易），天勤会推荐 “成本优化参数组合”：扩大止盈比例（从 5% 调至 7%）、收紧止损（从 3% 调至 2%），通过 “减少交易次数 + 提高单次盈利” 降低成本占比；同时提供 “最优下单量测算”，根据品种流动性推荐单笔下单量（如螺纹钢单次不超过 500 手），避免滑点激增。三是交易时机智能筛选，嵌入 “成本过滤模块”，当盘口买卖价差＞0.3% 或成交量＜5000 手时，自动延迟下单至流动性改善时段，回测数据显示该模块可使滑点损失降低 40%。通过这套系统，天勤能让策略在覆盖成本后仍保持稳定收益，远优于其他工具的简单成本叠加模式。
发布于2025-8-13 14:55 拉萨
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