进行股票量化交易策略回测时,需要考虑哪些关键因素?例如交易成本、滑点等如何模拟?​
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进行股票量化交易策略回测时,需要考虑哪些关键因素?例如交易成本、滑点等如何模拟?​

叩富问财 浏览:317 人 分享分享

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关键因素:

交易成本:包括佣金、印花税、滑点等。模拟时需根据实际交易情况设定合理的成本参数,如佣金一般按交易金额的一定比例计算,印花税在股票卖出时征收。

滑点:指实际交易价格与预期价格之间的差异。可通过历史数据中买卖价差、成交量等信息来估计滑点的大小,并在回测模型中进行模拟,例如假设在市场流动性较差时,滑点可能较大。

数据质量:确保历史数据的准确性、完整性和一致性,对数据进行清洗和预处理,去除错误数据和异常值。

市场条件:考虑不同的市场行情,如牛市、熊市、震荡市等,评估策略在各种市场环境下的表现。

发布于2025-4-20 12:34 杭州

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