金融工程:国债期货套保、择时与套利策略表现

发布时间:2025-6-27 16:48阅读:124

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国债期货是如何套利的?有什么套利策略?
你好,国债期货最大的特殊性在于其现货标的由多只可交割债券决定,而其他金融期货一般只有一个现货标的,这就决定了为投资者所熟知的期现套利策略可以在国债期货的多只可交割债券上运用。在多只可交割债券上运用的期
期货 孟经理 5577
国债期货是如何套利的?有什么套利策略?
同时国债期货交易活跃度持续上升,已成为流动性最好的金融期货品种
彭经理 7576
请问国债期货是如何套利的?现在有什么套利策略?
期货套利是分为跨市场套利,跨期套利,期现套利,每一种方式是不一样的:首先,讲一下跨市场套利:就是在两个市场中,例如中国期货市场和美国期货市场。关于同一个品种的价差基本上是稳定的当出现价差过大或过...
资深顾问 4835
国债期货是如何套利的?有什么套利策略?
周四卖一天期国债逆回购,然后周五钱可用,享受周五、周六、周日三天利息。
耿经理 3196
【半年度报告——金融工程】国债期货套保、择时与套利策略表现
  半年度报告——  金融工程  国债期货套保、  择时与套利策略表现  ★ 市场概况与策略回顾  2025年国债期货成交持仓方面的主要变化为超长国债期货成交量的大幅上行与两年期国债期货持仓量的大幅上行,短久期国债期货成交持仓比显著下降成为今年主要套保品种。  套保组合表现:不同品种国债期货空头套保效果均好于买入并持有基准,最优套保组合为高久期现券加低久期国债期货套保组合。套保效果方面,国债5-7年指数使用TS套保组合净值达到年化收益7.1%,,夏普比率4.26,最大回撤仅0.2...
同花顺期货 76
国债期货交易策略之二 —— 套利策略
  套利就是指利用两种商品之间不合理的价格关系,通过买进或卖出低谷或高估的商品,在未来价格重新回归合理过程中获取价差收益的交易行为。在国债期货市场中,不合理的关系包括的情况有同种期货合约在不同市场之间的价格关系,不同交割月份间的价格关系,不同交割国债期货的价格关系。根据这三种不同的价格关系,套利可以...
杜蓓 910
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