“我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱”，世界级的数学家，投资家詹姆斯·西蒙斯如是说。

不同于流行的“买入并长期持有”的投资理念，西蒙斯认为市场的异常状态通常都是微小而且短暂的。

2005年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚15亿美元，差不多是索罗斯的两倍；从1988年开始，他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34%，且15年来资产从未减少过。

西蒙斯透露，他对交易品种的选择有三个标准，即公开交易品种、流动性高，同时符合模型设置的某些要求。

他表示我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险，而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。

从事量化交易，最核心的就是策略，伟大如西蒙斯的交易策略模型除了自家公司两百个员工之外，谁都不知道，这也是西蒙斯那只最黑的黑箱。

就连优秀的数量型对冲基金经理也无法弄清西蒙斯的模型究竟动用了哪些指标。

"我们信任他，相信他能够在股市的惊涛骇浪中游刃有余，因此也就不再去想电脑都会干些什么之类的问题”，这是长期追随西蒙斯投资者的观点。

不过，每当有人暗示西蒙斯的基金缺乏透明度时，他总是会无可奈何地耸耸肩“其实所有人都有一个黑箱，我们把他称为大脑。”西蒙斯指出公司的投资方法其实并不神秘，很多时候都是可以通过特定的方式来解决的。当然，他不得不补充说，“对我们来说，这其实不大神秘。

交易策略就像科学家造机器人一样，以人为模板，人才是最核心的，即使机器人没有人指挥，可以自动运行，那也是仿真真人的思想自动运行的。主观交易的地位相当于是一个人，而量化交易，相当于是高智能的仿真人。

目前比较常见的量化交易策略有多因子选股策略，双均线策略，指数增强策略、日内回转策略等等。

比如均线策略一般是使用两条移动平均线来判断趋势。一般采用的交易规则是，当短周期均线(STMA)超过长周期均线(LTMA)幅度X%时，进行做多；当短周期均线落后长周期均线X%时做空。也即STMA> LTMA *(1+X)时做多，STMA< LTMA *(1-X)时做空。

投资者可以利用策略进行回测，回测数据优秀，策略优化，再上实盘，对于有自己的投资想法，但是不知道能不能行，靠不靠谱，或者说自己个人主观意识太强，容易被市场情绪带偏的投资者来说，是最合适不过的。

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