基金波动率相关资讯_叩富问财专题

本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测显著减弱，杠杆类因子预测效果增强，流动比率因子表现最优。上周量价体系中，因子选股风格全面翻负、部分选股能力有所增强；其中，流动性、残差波动率和贝塔因子表现较优。上周A股横盘震荡、小幅回调，30个中信一级行业超四成上涨。震荡盘整市中，需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露风险敞口。... 阅读全文

2023-11-27 19:40 198次浏览

金融工程跟踪周报：波动率、流动性和规模因子三足鼎立

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测效果加强但短期因子反转，流动比率因子表现最优。上周量价体系中，绝大部分因子选股风格翻正；其中，残差波动率、流动性和规模三大类因子旗鼓相当、表现较优。上周A股前半程上涨、后半程调整，30个中信一级行业超六成上涨。市场处于调整期，需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露风险敞口。... 阅读全文

2023-11-14 17:50 236次浏览

疫情以来最动荡！“更高更久”vs避险需求，长期美债收益率剧烈波动

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智通财经获悉，美国国债市场目前的波动水平达到了与2020年3月疫情爆发时相同最动荡程度。30年期美国国债收益率周一跃升近10个基点。在过去5个交易日中，平均波动幅度接近13个基点，这是三年多来的最高水平，远远超过每日3.8个基点的波动幅度——过去10年平均水平。这种大幅波动对投资者构成了挑战，他们认为目前的收益率水平是10多年来的最高水平。这种波动还凸显了被美联储加息周期可能刺激经济衰退的预期所吸引的交易员所面临的危险，尽管政策制... 阅读全文

2023-10-17 12:07 821次浏览

金融工程周报：跟踪周报-波动率、流动性因子持续发力

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中信一级行业的单因子表现：上周家电涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha023(反转类)表现最好；综合金融跌幅最大，行业内每股净资产BPS同比增长率、hist_beta(历史贝塔)、alpha032(趋势类)表现最好。阅读全文

2023-4-26 09:50 282次浏览

股票股指期权：股指期权临近到期，市场波动率加剧。

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【观点及建议】股指期权临近到期，市场波动率加剧。

2023-3-17 10:20 412次浏览

沪锌：硅谷银行流动性危机爆发，锌价波动率加大

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核心观点COREVIEW上周受鲍威尔鹰派发言影响，锌价震荡下行，主力合约价格一度跌至22500元/吨左右。后续受市场情绪回暖影响价格出现了小幅回调，但受硅谷银行和SignatureBank破产影响，目前价格仍在低位徘徊。宏观方面，周末硅谷银行流动性危机爆发，引发市场对美国衰退的担忧。虽然美联储、美国财政部、联邦存款保险公司（FDIC）联合发布声明，美联储创设BTFP为存款机构提供额外流动性，缓解了存款机构在面临流动性压力时抛售资产... 阅读全文

2023-3-15 23:18 249次浏览

金融衍生品月度报告：波动率持续下行，时序因子走低

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净值方面，由于商品市场近期震荡偏强，板块动量有所回升，但收益仍然多集中在持仓量单因子，其中黑色、贵金属板块持续走高，而农产品收益占比扩大，单月提振收益0.39%。贵金属情绪面偏逐步偏悲观，而农产品上持仓量主导油脂类信号变动方向，在震荡期获取短周期收益。期限结构上月相对表现不佳，其中农产品由于板块内品种结构有所转向的同时期价变动收窄，而能化板块上PTA期限结构在月中发生转化频繁，没有和动量形成共振导致收益磨损。动量截面上，伴随着黑色... 阅读全文

2023-3-7 17:45 318次浏览

商品期权周报：波动率低位环境下，关注跨节做多Gamma策...

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场内外期权策略推荐方面。海外方面，美国12月薪资增速回落，市场预期通胀回落，美联储加息放缓，驱动部分有色品种价格偏强，但不改经济走弱态势，能化类价格将抵抗式下跌；国内方面，地方两会设定相对较高经济增速目标，提振市场经济复苏信心，但是受到政策影响，黑色出现回调。在海外倒U型衰退与国内U型复苏预期共同作用下，前期商品市场整体波动率低位下探，但上周海外加息放缓预期与国内经济复苏预期共振，有色金属价格受到提振。综合来看，推荐跨节多个品种的... 阅读全文

2023-1-18 19:10 254次浏览