什么是流动性溢价与流动性风险？

流动性溢价是投资者为了补偿资产变现难度等所要求的额外收益，资产越难变现，流动性溢价越高。流动性风险是资产不能迅速以合理价格变现的风险。要是你想了解开户佣金成本情况，随时点我头像加微联系...

资深高经理 3483

量化交易中的流动性分析在因子挖掘中的应用有哪些？

量化交易中的流动性分析在因子挖掘中的应用主要体现在以下几个方面：构建流动性因子：通过分析股票的成交量、成交金额、换手率等数据，构建流动性因子，如ILLQMean（平均逆流动性因子），用于衡量股票...

资深张经理 1613

QMT量化流动性因子：流动性指标与选股应用说明

您好，QMT量化流动性因子是衡量股票交易活跃度的核心指标，能帮您筛选交易顺畅、冲击成本低的个股，下面我给您拆解指标定义和选股应用方法。首先说新手易懂的常用流动性指标：（1）换手率：每天买卖股数占...

张经理 437

外汇的流动性与波动性的差别是什么？

外汇的流动从交易角度看,就是市场上即有买入的又有卖出的,足够多的交易使得买卖双方容易达成成交协议,这样的市场具体流动性。

证券金融7 1872

金融工程跟踪周报：流动性和规模因子维持较优

　　使用中信一级行业分类，本文接着计算基于算法挖掘/机器学习因子体系的单因子RankIC和RankIC_IR值。可以发现，不同行业的最佳因子，无论是按RankIC还是按RankIC_IR,均差异明显。这亦可能是由于不同行业间上市公司本身特质差别较大，将单一因子均匀的应用于全市场选股会具有较大的风险。

同花顺期货 706

金融工程跟踪周报：残差波动率、流动性因子表现较好

　　本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为反向预测因子，选股能力最佳基本每股收益同比增长率EPS（%）呈现反向选股能力。量价体系中，上周量价体系中，全体因子为负向风格，其中残差波动率、流动性因子表现较好。可适当基于风格的快速转换配置较佳风格，整体仍保持均衡，不易过高暴露敞口。 ...

同花顺期货 447