金融工程跟踪周报:波动率、流动性和规模因子三足鼎立
发布时间:2023-11-14 17:50阅读:125
本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中,因子预测效果加强但短期因子反转,流动比率因子表现最优。上周量价体系中,绝大部分因子选股风格翻正;其中,残差波动率、流动性和规模三大类因子旗鼓相当、表现较优。上周A股前半程上涨、后半程调整,30个中信一级行业超六成上涨。市场处于调整期,需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡,不宜过高暴露风险敞口。
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