基金波动率相关资讯_叩富问财专题

【核心逻辑】锡价在此前的上涨已经脱离基本面，资金和宏观预期对锡价的影响较大。从资金面上看，沪锡持仓从8.96万手提高到9.88万手，上涨超过10%。在周二，沪锡持仓回落至8.5万手，回落明显。宏观预期方面，美联储官员再度发声，表示通胀非常顽固，叠加地缘政治风险，美联储降息时间或继续后退。与此同时，市场上也有投资机构预计，美联储今年预期的降息计划或难以落地，甚至不排除再度加息的可能性。从锡自身基本面，供给端暂时没有明显变化，中游库存... 阅读全文

2024-4-24 09:16 85次浏览

首批中证A50ETF“龙”重来袭！大波动后，高胜率投资将成为共识

资深吴经理 _股票
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中证A50简单的说是中国版“漂亮50”ETF是综合了沪深两市最优秀的50家行业龙头企业,高ROE/ROA/ROIC、高净利润增速/营收增速、高分红的特征。所以在当经济与产业趋势不明朗、高景气行业相对稀缺时，这种稳健经营的高确定性资产往往成为市场资金的共识方向。你看盘面，在实体与股市经历波动后，市场对胜率的追求已在逐步体现。其次，市场再次来到历史底部区域，此时高胜率资产同样可以拥有高赔率，可以说稳定性与弹性共... 阅读全文

2024-2-27 14:32 301次浏览

金融工程量化CTA周报：波动率因子回暖，PSL重启助力稳增长

同花顺期货 _期货
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　　上周，商品市场延续弱势，中信期货商品指数净值下跌1.65%，主要板块中的绝大部分跌幅有所加深。动量、期限结构和持仓收益分别下跌0.04%、1.37%、0.95%，而波动率因子收益上涨0.17%。三大自研策略表现存在一定的差异，基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数短期择时策略净值分别下跌0.01%、上涨0.18%和下跌0.44%。... 阅读全文

2024-1-8 13:40 236次浏览

【火爆】上证50ETF期权交易揭秘：波动率竟然如此关键！

玉涛经理 _期货
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历史波动率通常用作投资的一个参考指标，因为它可以提供过去市场波动性的信息。01隐含波动率代表市场对未来实际资产价格波动率的预期值。当市场参与者预期未来存在较大的不确定性或可能发生意外波动时，他们更倾向于购买期权作为避险工具，从而推高期权价格。这表现在市场上为隐含波动率的不断上升。相反，如果市场预期较低的波动性，隐含波动率可能会下降。隐含波动率的水平可以反映市场的情绪，表现市场是处于悲观还是乐观状态。当隐含波动率较低时，期权的权利金... 阅读全文

2023-11-21 17:11 272次浏览

金融工程量化CTA周报：贵金属价格上行，波动率因子收益抢眼

同花顺期货 _期货
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　　商品市场因子：　　上周，波动率因子和期限结构因子收益回暖，净值分别上涨0.11%和1.26%。波动率因子多空组合调整较为频繁，多头组合中调整品种集中在菜油、菜粕和铁矿石，空头组合中调整品种集中在螺纹钢、沪镍和聚丙烯。动量因子和持仓因子收益下调，净值分别下跌0.24%和0.71%。阅读全文

2023-10-23 16:10 159次浏览

应对汇率波动二季度上海地区企业套保率达21.8%

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　　据财联社，记者今日在人民银行上海总部新闻发布会上了解到，今年二季度，在人民币对美元汇率持续承压的情况下，上海地区的货物贸易收支逆差收窄至899.9亿美元，同比下降4.9%。面对汇率波动，上半年辖内企业的套保率达到21.8%，且人民币在货物贸易涉外收支中的占比提升了4.8个百分点。阅读全文

2023-7-27 15:37 208次浏览

沪铜期权周报：铜价维持高位震荡，期权隐含波动率触底回升

同花顺期货 _期货
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　　期权策略：铜期权主力合约隐含波动率触底回升，临近周末大幅回升。目前CU2308合约隐波率最新值18.92%，较前值16.60%大幅增加，CU2309和CU2310隐波率环比均小幅增加；预计铜价继续高位震荡运行，建议投资者在铜价高点卖出看涨期权，波动策略暂时观望。阅读全文

2023-7-17 15:20 168次浏览

金融期权专题报告：基于波动率维度的期权双买策略实证研究

同花顺期货 _期货
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　　文章以沪深300指数期权的隐含波动率与指数历史波动率为因子，统计出不同分位点的波动率数值，经过研究不同分位出入场模式对策略收益的对比，最终采用“30%分位入场、70%分位离场，若没有触发离场信号，持有到期”的模式。双买策略经过波动率因子优化后，整体收益得到大幅提升，扭转了全时双买策略亏损的境况，每个组合的平值双买（买入跨式）、虚一档双买、虚二档双买累计获得了18.67万元、18.75万元、16.9万元的... 阅读全文

2023-6-16 16:10 548次浏览