基金波动率相关资讯_叩富问财专题

商品期权周报：波动率冲高回落，组合卖跨策略稳步攀升

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　　商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。阅读全文

2023-5-23 17:40 182次浏览

新年度供应趋紧、微观波动率亦将显著抬升，棉花宜持多头策略

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　　摘要　　（1）供应端，受成本逐年抬升、相对收益比下降的影响，国内新年度棉花供应预计趋紧。同时在政策影响下，市场或再次上调减产预期，且棉花生长期天气扰动影响权重放大。　　（2）需求端，居民消费倾向有所恢复，纺织服装等可选商品复苏弹性有望提升，总体仍维持乐观预期。　　（3）微观方面，期权波动率偏低、具备提升空间，叠加边际驱动向上、绝对价格偏低，棉花多头策略盈亏比更高。　　1　　供应端新年度呈紧缩趋势　　2023年4月14日国家发改... 阅读全文

2023-4-22 17:53 127次浏览

美国利率波动率指标创2008年以来最高投资者迎战急跌猛涨的新常态

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　　面对单日波动区间达到两位数的美国国债收益率，备受冲击的债券投资者正迎来又一年的艰难交易，放弃了对2023年市场将恢复正常的憧憬。　　这让他们不得不抛弃为更加平静且更可预测时期而设计的旧手册，转而寻找灵活机动的投资，以驾驭2008年以来最为动荡的市场。　　交易员们本周再度体验了各种不同力量对市场的冲击，全球石油意外减产之后，债券周一下跌，数小时后疲软的经济数据又推动债券反弹。周二也是如此，美国职位空缺数的下降推动2年期美国国债收... 阅读全文

2023-4-5 02:40 160次浏览

商品量化CTA月报2月刊----波动率持续下行时序因子走低

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　　CTA走势评分：　　黑色版块6　　有色版块4　　能化版块6　　农产品版块5　　贵金属版块5　　股指版块5　　2月商品市场震荡收窄，波动率持续下降后目前仍旧没有回归的迹象，不利于量化CTA表现。从整体看，市场缺乏供需共振的基本面基础，内外经济的差异性也极大限制了国内商品的趋势性行情。板块内部的分化结构尽管在年初以来有所调整，但整体强弱格局仍旧能维持在周度级别以上，截面因子成为主要收益来源。　　从近期持仓量多空比值的绝对变化来看，... 阅读全文

2023-3-6 23:34 429次浏览

金融工程跟踪周报：残差波动率、流动性因子表现较好

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　　本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为反向预测因子，选股能力最佳基本每股收益同比增长率EPS（%）呈现反向选股能力。量价体系中，上周量价体系中，全体因子为负向风格，其中残差波动率、流动性因子表现较好。可适当基于风格的快速转换配置较佳风格，整体仍保持均衡，不易过高暴露敞口。... 阅读全文

2023-2-21 16:50 284次浏览

玻璃纯碱期货周报：玻璃纯碱波动率增加，谨防追高风险

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　　现货市场方面，上周浮法玻璃价格零星上涨，随假期临近，出货逐步有所减缓，市场调整动力减弱。周内市场成交逐步转弱，较大数量中下游进入假期，市场成交趋于冷清。假期临近，预计市场将趋于停滞状态，目前中下游已持有一定库存，关注节后市场需求启动情况。　　供给方面自2022年二季度末以来持续波动减量。截至上周四，全国浮法玻璃生产线共计307条，在产240条，日熔量共计161580吨，较前一周减少260吨。周内产线冷修1条，暂无改产及点火产线... 阅读全文

2023-1-17 08:30 256次浏览

商品期权周报：波动率维持低位，关注铁矿石备兑看涨策略

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　　场内外期权策略推荐方面。海外方面，美联储加息进程或已进入尾声，但通胀仍远离目标，能化类价格将维持下跌。国内方面，经济恢复市场预期较强，虽回暖仍需时间，但国内经济筑底基本完成，黑色及部分有色相关品种受到支撑。阅读全文

2023-1-5 16:10 176次浏览

IEA乐观预期助涨油价，美国库存大增将增加油价波动率

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　　中信建投期货点评：周三IEA偏多的月报支撑了油价，该机构预估俄罗斯原油2023年产量将下滑140万桶/日，事实上俄乌冲突以来真实的俄油产量持续高于IEA的预估；IEA上调了今明两年全球的需求预期，中国将是2023年的需求增长点。海内外需求近期略有分化，例如美国的汽油表需降至1998年以来同期最低，中国的交通量处于见底回升期。油价连涨三天，近期可能会交易EIA库存大幅增加的利空，欧美需求偏稳态，中国增量是主线，延续震荡偏强观点。... 阅读全文

2022-12-15 08:35 225次浏览