立即提问“ ”
提问
叩富问财>关键字搜索> 问题
提问
  • 问题
  • 答主
  • 公司

来自：股票

在量化交易策略中，常见的技术分析因子和基本面分析因子分别有哪些？如何筛选和组合这些因子？
在量化交易策略中，技术分析因子和基本面分析因子种类繁多，以下是一些常见的因子以及筛选和组合它们的方法：常见技术分析因子趋势类因子移动平均线：如短期均线与长期均线的交叉情况，可用于判断价...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 21:01 极速回答

来自：股票、股票开户

量化交易中多因子模型构建，股票开户选哪些券商能提供因子筛选、权重确定的方法和案例分析？
在量化交易的多因子模型构建里，不少大型券商都能为你提供因子筛选、权重确定的方法和案例分析。像一些头部券商，它们有专业的研究团队和丰富的金融数据资源，能针对不同的量化策略，深入分析各类因...

1个回答 1次浏览 2025-05-07 13:18 极速回答

来自：股票

股票量化投资策略中，如何对不同的因子进行筛选和权重分配？
对不同因子进行筛选时，可先评估因子的有效性，通过历史数据回测查看因子与股票收益率的相关性，剔除那些与收益关联弱的因子。还要考虑因子的稳定性，若因子表现波动大则需谨慎使用。同时，注意因子...

1个回答 1次浏览 2025-05-10 00:23 极速回答

来自：股票

股票量化投资策略中，如何筛选出有效的因子呢？
筛选股票量化投资策略中有效因子，可从历史数据回测、因子逻辑合理性、与市场相关性等方面入手。首先，进行历史数据回测是关键。可以利用长时间跨度的历史数据，检验因子在不同市场环境下的表现，看...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 09:47 极速回答

来自：股票

股票量化投资策略中，如何筛选出有效的因子？
筛选股票量化投资策略中有效因子，可通过历史数据回测、相关性分析等多种方法来进行。首先，可以对历史数据进行回测，观察因子在过去不同市场环境下的表现，看其是否能持续带来超额收益。其次，要进...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 11:24 极速回答

来自：股票

在股票量化交易中，如何通过因子分析筛选出具有潜力的股票？
在股票量化交易里，通过因子分析筛选潜力股可按以下步骤：首先，确定因子类型，包括基本面因子（如市盈率、市净率等）、技术面因子（如成交量、均线等）和情绪面因子（如投资者关注度等）。接着，收...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:15 极速回答

来自：股票

在股票量化交易中，如何筛选出具有较高投资价值的因子？
您好！在股票量化交易中筛选高投资价值因子就像在茫茫人海中找宝藏，得有一套精准的寻宝地图和工具。首先，我们会对市场上众多因子进行分类，比如基本面因子（如市盈率、市净率等）、技术面因子（如...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 23:18 极速回答

来自：基金

股票量化投资策略里，因子筛选的方法都有哪些呀？麻烦说说呗。
股票量化投资策略中，因子筛选方法主要有单因子测试法、多因子模型法、机器学习法等。单因子测试法是对每个因子单独进行分析，评估其对股票收益的预测能力，比如计算因子与股票收益率的相关性等。这...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 09:45 极速回答

来自：股票

股票量化投资中，如何筛选有效的量化因子？
筛选有效的量化因子可从因子的收益率、稳定性、与其他因子的相关性等方面入手。在股票量化投资里，筛选有效量化因子有一些具体方法。首先，要进行历史数据回测，观察因子在过去不同市场环境下的表现...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 11:51 极速回答

来自：股票

量化交易中，“因子”指的是什么？​
在量化交易中，因子是指能够影响证券价格或收益的各种变量或指标。这些因子可以是基本面因子，如市盈率、市净率、净利润增长率等；也可以是技术面因子，如移动平均线、相对强弱指标（RSI）、成交...

1个回答 1次浏览 2025-04-26 20:53 极速回答

来自：股票

量化交易中的因子投资是什么？
量化交易中的因子投资是通过挖掘和分析各类与资产价格相关的因子，如价值因子、成长因子、动量因子等，来构建投资组合的策略。它基于历史数据和统计模型，找出能解释资产收益差异的因子，依据因子表...

1个回答 1次浏览 2025-01-23 10:27 极速回答

来自：股票

量化交易中的“因子投资”是什么？
因子投资：在量化交易中，因子投资是一种基于特定因子（如价值、规模、动量、质量等）的投资策略。它认为股票的收益可以由一些共同的因子解释。例如，价值因子可能关注低市盈率、市净率的股票，认为...

1个回答 1次浏览 2025-01-21 17:49 极速回答

来自：股票、股票开户

量化交易开户后，如何进行策略的动态因子筛选和权重调整以适应市场变化？
量化交易开户后，要进行策略的动态因子筛选和权重调整来适应市场变化，其实不难理解。首先，得密切关注市场的各种消息，像宏观经济数据、行业政策变动等，这些都可能影响到因子的有效性。对于动态因...

1个回答 1次浏览 2025-09-03 13:25 极速回答

来自：基金

股票量化投资中，如何筛选有效的因子？
筛选股票量化投资有效因子，可先从历史数据中初步选取基本面、技术面等因子，然后用因子收益率、IC值等指标评估其有效性和稳定性，淘汰表现不佳的因子。还需检验因子间的相关性，避免因子冗余，构...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 12:13 极速回答

来自：股票、股票开户

量化交易开户平台，策略的因子有效性检验方法如何？
在量化交易里，对策略的因子有效性进行检验很重要。常用方法有好几种。首先是收益率检验，就是看因子和股票收益率之间的关系，要是因子值高的股票收益率也高，那这个因子可能有效。还有IC检验，计...

1个回答 1次浏览 2025-09-04 14:13 极速回答

来自：股票

股票量化投资策略中，如何对不同的因子进行筛选和权重设定呢？
筛选和设定不同因子的权重是个复杂的过程。筛选因子时，要从多个方面来考虑。首先是因子的有效性，得看这个因子在历史数据里和股票收益率的相关性，相关性高，说明因子有效性强，能对股票收益起到一...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 13:03 极速回答

来自：基金

老师，在进行股票量化投资时，如何选取合适的量化因子并进行有效的因子筛选呢？
选取合适的量化因子并有效筛选可按以下步骤：首先，从基本面、技术面、情绪面等多维度选取因子，如基本面的市盈率、市净率，技术面的成交量、均线等。然后对因子进行有效性测试，通过计算因子的IC...

1个回答 1次浏览 2025-06-02 17:02 极速回答

来自：基金

股票量化交易中，常见的量化因子有哪些呢？
在股票量化交易中，常见的量化因子有估值因子（如市盈率、市净率）、成长因子（如净利润增长率）、动量因子（如过去一段时间的股价涨幅）等。这些量化因子各有特点和作用。估值因子能反映股票的相对...

1个回答 1次浏览 2025-05-03 16:29 极速回答

来自：股票

量化投资中，多因子模型的因子筛选有什么技巧？
多因子模型因子筛选可通过显著性检验、因子间相关性分析等技巧来选有效且不冗余的因子。在进行因子筛选时，首先要关注因子的有效性，也就是因子要和资产收益有显著关联。可以运用统计检验，像t检验...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 11:57 极速回答

来自：基金

股票量化投资中，如何对不同的量化因子进行有效的筛选和组合？
您好！在股票量化投资中，对量化因子进行筛选和组合就像搭建一座稳固的大厦，每一个因子都是重要的基石。首先，要对因子进行有效性检验，剔除那些稳定性差、与收益相关性低的因子。例如，通过历史数...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 22:41 极速回答

来自：基金

老师，股票量化投资中，如何筛选有效的量化因子呢？
筛选有效的量化因子是个技术活。首先，你得有数据，收集大量的历史数据，像股票价格、成交量、财务指标这些都得有。然后进行数据清洗，把那些错误的、缺失的数据处理掉，保证数据质量。接着可以用统...

1个回答 1次浏览 2025-04-27 08:38 极速回答

来自：股票

量化交易策略中的因子有哪些类型？
主要包括风险因子，如市场风险因子、利率风险因子等，反映市场整体风险水平对资产价格的影响；风格因子，像价值因子、成长因子、规模因子等，体现不同投资风格的资产表现差异；行业因子，反映不同行...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 18:39 极速回答

来自：股票

量化交易中的因子投资策略是什么？
因子投资策略是量化交易的重要方法。它基于金融市场中某些特定因素（即因子）来构建投资组合。这些因子包括价值、成长、动量、规模等。比如价值因子倾向选择低估值股票，成长因子聚焦高盈利增长股票...

1个回答 1次浏览 2025-02-05 14:10 极速回答

来自：股票

如何进行量化交易中的因子挖掘？
在量化交易中，因子挖掘是通过分析和筛选与资产收益相关性较高的因子，构建有效的投资策略。以下是因子挖掘的主要步骤：数据准备：采集基础数据，包括价格、成交量、财务指标等。标准化处理：对数据...

1个回答 1次浏览 2025-01-22 14:28 极速回答

来自：股票、股票开户

量化交易开户后，券商提供的量化交易策略的因子有效性检验方法是否科学严谨？
量化交易里，券商提供的量化交易策略因子有效性检验方法是否科学严谨，这是很多投资者关心的事。一般来说，正规券商有专业团队和科学流程来做因子有效性检验。常见方法是回测，用历史数据看因子表现...

1个回答 1次浏览 2025-07-10 11:35 极速回答

来自：股票

量化交易中的因子有效性检验，有哪些常用方法和判断标准？​
相关性分析：计算因子与股票收益之间的相关系数，如皮尔逊相关系数。若系数绝对值较高，且在统计上显著，说明因子与收益有较强线性关系，可能有效。IC和IR分析：信息系数（IC）衡量因子预测股...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 01:51 极速回答

来自：股票

量化多因子模型中，规模因子（Size）和价值因子（Value）的构建方法及有效性如何？
规模因子和价值因子是量化投资的核心因子，构建方法及表现如下：规模因子（Size）：构建：将股票按市值排序，做多小市值组、做空大市值组（SMB因子）；有效性：A股2010-2024年SM...

1个回答 1次浏览 2025-07-10 15:46 极速回答

来自：股票

多因子策略的构建流程是怎样的？如何筛选有效因子并确定因子权重？
多因子策略构建流程：包括因子初选、数据处理、因子筛选、模型构建、权重确定等。筛选有效因子可通过相关性分析等方法，确定因子权重可采用回归分析等。

1个回答 1次浏览 2025-05-11 18:07 极速回答

来自：基金

股票量化投资中，如何进行多因子模型的因子筛选？
多因子模型的因子筛选可通过相关性分析、显著性检验等方法选出有效因子。在进行因子筛选时，首先你可以先收集尽可能多的潜在因子，这些因子可以涵盖公司的基本面数据，如市盈率、市净率等，也可以是...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 19:26 极速回答

来自：股票、股票开户

量化交易开户后，如何进行策略的跨市场价值因子分析以筛选低估股票？
量化交易开户后，要进行策略的跨市场价值因子分析筛选低估股票，有几个关键步骤。首先，收集不同市场的数据，像A股、港股等，把各类股票的财务指标、交易数据等都整理好。接着，确定价值因子，常见...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 18:07 极速回答

123456 334
同城推荐

  • 好评 4.8万 浏览量 1080万+

  • 好评 8093 浏览量 1796万+

  • 好评 2.6万 浏览量 504万+

  • 好评 10万+ 浏览量 1283万+

叩富问财官方服务号

问一问，财不偏

最快30秒获解答

微信扫一扫关注

30秒问财
7天理财训练营
模拟炒股
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025