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对不同因子进行筛选时，可先评估因子的有效性，通过历史数据回测查看因子与股票收益率的相关性，剔除那些与收益关联弱的因子。还要考虑因子的稳定性，若因子表现波动大则需谨慎使用。同时，注意因子间的相关性，避免选取高度相关的因子，以免策略冗余。
权重分配方面，可以根据因子的有效性得分来分配，有效性高的因子赋予较高权重。也可采用风险平价方法，让各因子对组合风险的贡献度相同。还能依据市场环境动态调整权重，如在不同的行情阶段，不同因子的表现不同，适时调整权重。
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发布于2025-5-10 00:23 广州
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