资深杨经理
股票
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相关性分析：计算因子与股票收益之间的相关系数，如皮尔逊相关系数。若系数绝对值较高，且在统计上显著，说明因子与收益有较强线性关系，可能有效。
IC 和 IR 分析：信息系数（IC）衡量因子预测股票收益的能力，IC 值较高且稳定，表明因子有效性高。IR（信息比率）是 IC 的均值与标准差之比，IR 越高，因子的稳定性和有效性越好。
分组测试：按因子值对股票分组，观察不同组的收益率差异。若高因子值组的平均收益率显著高于低因子值组，且单调性较好，说明因子有效。
发布于2025-5-22 01:51 武汉
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