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在量化交易中，因子挖掘是通过分析和筛选与资产收益相关性较高的因子，构建有效的投资策略。以下是因子挖掘的主要步骤：数据准备：采集基础数据，包括价格、成交量、财务指标等。标准化处理：对数据进行标准化，消除量纲差异，确保数据可比。因子筛选：通过实证检验，筛选出与资产收益显著相关的因子。因子优化：使用机器学习或深度学习方法优化因子权重，如通过神经网络调整技术因子权重。有效性检验：计算因子的IC值（信息系数），评估其预测能力。模型构建与回测：构建纯因子模型，进行回测验证因子的有效性。因子挖掘的挑战包括因子时效性问题和策略同质化，因此需要不断探索新的数据源和技术。
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发布于2025-1-22 14:28 北京
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