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来自：期货

哪位老师能说一下，股指期货贴水套利策略是什么啊？
您好，股指期货贴水套利策略是指利用股指期货价格与现货指数价格之间的差异进行套利的交易策略。当股指期货价格低于现货指数价格时，称为贴水，此时投资者可以通过买入股指期货、卖出现货指数等方式...

1个回答 1次浏览 2023-06-06 22:04 极速回答

来自：期货

哪位老师能说一下，什么是股指期货的期现套利策略？
您好，股指期货的期现套利策略是指利用股指期货和股票指数之间的价格差异进行套利的一种交易策略。该策略可以通过同时买入或卖出股指期货和股票指数来实现，从而获得价格差异的收益。具体来说，股指...

1个回答 1次浏览 2023-05-23 14:00 极速回答

来自：股票、股票开户

若要开展量化交易的统计套利策略，股票开户选哪些券商能提供统计分析模型和历史数据回溯测试？
要开展量化交易的统计套利策略，选券商时得挑能提供统计分析模型和历史数据回溯测试的。像一些大型国企券商在这方面就有优势，它们技术实力强，研发投入大，能为投资者提供比较完善的量化交易工具。...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 14:47 极速回答

来自：期货

期权策略的最大回撤统计规则及风险控制？
统计：选定周期内（如日/周）从峰值到谷底的最大跌幅，反映极端风险。控制：设定回撤阈值（如10%），触发时减仓或暂停交易。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:31 极速回答

来自：期货

ETF开户后，如何利用ETF和期货构建跨品种套利策略以获取市场定价偏差收益？
ETF开户后想构建跨品种套利策略，获取市场定价偏差收益，可这样来做。首先，得选对相关的ETF和期货品种，一般它们得有较强的相关性，像宽基ETF和对应的股指期货。接着，密切观察它们价格的...

1个回答 1次浏览 2025-08-29 17:54 极速回答

来自：期货

常见的量化交易策略类型有哪些？（如趋势跟踪、统计套利等）
常见的量化交易策略可按逻辑、频率、市场行为等维度分类，以下是主流策略类型及特点：一、按策略逻辑分类1.趋势跟踪策略核心逻辑：捕捉资产价格趋势（上涨/下跌），假设趋势会延续。工具：移动平...

1个回答 1次浏览 2025-06-10 14:11 极速回答

来自：期货

期权宽跨式组合和跨式组合有什么区别，如何开通期权账户？
宽跨式和跨式组合的核心区别在于行权价选择与成本控制。跨式组合需要买入相同行权价、相同到期日的认购和认沽期权，适合押注标的资产在重大事件（如财报发布）时出现剧烈波动。而宽跨式组合则买入不...

1个回答 1次浏览 2025-07-09 18:09 极速回答

来自：股票

宽跨式（Strangle）策略的行权价选择规则？
选择两个不同行权价，均偏离标的当前价格（一高一低），通常虚值程度相近（如看涨期权行权价＞看跌期权行权价，且两者与标的价格间距相等或按波动率预期调整）。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 13:36 极速回答

来自：股票

跨式策略的盈亏平衡点与波动率的关系？
盈亏平衡点=行权价±权利金，与波动率无关，但波动率影响达到平衡点的概率。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:15 极速回答

来自：期货、期货知识

“卖出宽跨式策略”的盈利与风险区间如何计算？
卖出宽跨式策略是同时卖出虚值看涨期权和虚值看跌期权，行权价间距较宽，适用于预期标的资产价格窄幅波动。盈利区间：标的资产价格在“看跌期权行权价＜S＜看涨期权行权价”之间，最大盈利为收取的...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 11:54 极速回答

来自：股票

对于股票量化交易中的套利策略，常见的套利机会有哪些？如何把握？​
常见套利机会：包括统计套利，如利用股票之间的价格相关性出现的背离进行套利；ETF套利，当ETF市场价格与净值出现偏离时进行套利；事件套利，基于公司并购、重组等事件带来的股价波动套利。把...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 01:51 极速回答

来自：期货、期货知识

期货交易中的套利机会是如何产生的？常见的套利策略有哪些？
期货交易中的套利机会主要产生于市场价格的不合理差异。理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小，但现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓...

2个回答 1次浏览 2024-01-09 10:26 极速回答

来自：期货

协整分析在期权跨品种策略中的运用？​
1.协整理论基础协整分析用于检验两个或多个非平稳时间序列是否存在长期均衡关系。在期权跨品种策略中，若标的资产（如现货与期货、不同股票指数）存在协整关系，则其价差（或比值）围绕均衡水平波...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:06 极速回答

来自：期货

铁鹰式期权策略如何构建？
铁鹰式期权策略由卖出一份虚值看涨期权、卖出一份虚值看跌期权，同时买入一份更高行权价格的看涨期权和一份更低行权价格的看跌期权（相同到期日）构成。该策略预期标的资产价格在一定区间内波动，通...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:24 极速回答

来自：股票

请问期权中的秃鹰式策略指的是什么？
指分别卖出(买入)两种不同行权价的期权，同时分别买入(卖出)较低与较高行权价的期权。 如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 169次浏览 2021-08-25 19:47 极速回答

来自：股票

请问期权中的条式策略指的是什么？
指买入一份认购期权，同时买入两份认沽期权，这里的认购期权和认沽期权具有相同的行权价和到期日。 如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 100次浏览 2021-08-25 19:42 极速回答

来自：股票

请问期权中的勒式策略指的是什么？
指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。 如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 117次浏览 2021-08-25 19:03 极速回答

来自：期货

讲一下关于期权的秃鹰式策略？
国内市场期权投资正逐步成熟，上证50ETF期权目前交易量已经排名全球同类期权第二，如果有需要了解或办理期权账户的投资者，可以随时找我咨询；当然期权是有一定杠杆的，规则与股票相差很多，因此期权也是...

8个回答 892次浏览 2018-03-03 08:09 极速回答

来自：期货

讲一下关于期权的勒式策略？
指同一时间买进相同期限内虚值看涨虚值看跌的期权组合。佣金按张数计算，我司低至一张1.9元

18个回答 4044次浏览 2018-03-02 13:09 极速回答

来自：期货

讲一下关于期权的条式策略？
第一次开通的不仅需要放满资金条件，还需要操作和模拟考试，已经开通的只需要放满条件就可以！期权一张低至2元！！欢迎咨询！

19个回答 3429次浏览 2018-03-01 14:57 极速回答

来自：期货

棕榈油期权套利的策略是什么？
您好，棕榈油期权套利的策略可以包括以下步骤：1.确定套利目标：首先，投资者需要确定套利的目标，例如是通过价差收敛赚取利润，还是通过合约间的价格差异获得收益。2.确定套利组合：根据套利目...

1个回答 1次浏览 2023-09-12 21:38 极速回答

来自：期货

天勤量化跨品种套利策略中，如何设置品种间的相关性阈值以控制风险？
天勤量化提供“相关性动态监控+阈值触发机制”，控制跨品种套利风险，核心功能：相关性计算：实时计算“品种间价格走势相关性系数（-1至1）”，默认展示近30天的滚动相关性，某螺纹钢与热卷套...

1个回答 1次浏览 2025-07-31 15:28 极速回答

来自：期货

天勤量化中，Python新手编写期货跨品种套利策略时，最容易忽略的“相关性陷阱”有哪些？
新手跨品种套利最易忽略的“相关性陷阱”集中在“虚假相关性”“时变相关性”“流动性错配”三大类，天勤工具可提前识别规避。虚假相关陷阱：误将“短期偶然相关”当长期逻辑（如原油与PTA短期同...

1个回答 1次浏览 2025-07-22 12:12 极速回答

来自：股票、股票开户

承德地区开股票户，ETF交易套利策略及佣金？
在承德开股票户做ETF交易，有几种常见套利策略。一是瞬时套利，当ETF的市场价格和其基金净值出现偏差时，就可以买入价格低的一方，卖出价格高的一方，赚取差价。不过这种机会稍纵即逝，得有快...

1个回答 1次浏览 2025-09-09 17:42 极速回答

来自：期货

小资金投资者适合哪种期货套利策略？
你好，小资金投资者适合操作简单、风险较低的期货套利策略，比如跨期套利、跨品种套利，能利用价差波动稳健盈利。1.跨期套利：同一品种不同月份合约价差异常时操作，如甲醇近月因现货紧缺上涨，远...

1个回答 1次浏览 2025-08-17 18:32 极速回答

来自：期货

业绩预告披露前后的套利策略有哪些？需注意哪些窗口期限制？
业绩预告（净利润大幅预增/预减）会引发股价短期波动，可采用以下策略：预增公告套利：筛选标准：预告净利润同比增长≥50%，且预告日距财报发布日＞15天；入场时机：公告发布后次日开盘买入；...

1个回答 1次浏览 2025-07-10 16:05 极速回答

来自：期货

蝶式套利策略的合约选择和交易规则有哪些？​
合约选择：买入/卖出不同行权价的期权，构建“中间高、两边低”的头寸（如买低行权价、卖中间、买高行权价）。交易规则：需同时下达三腿指令，确保头寸同步成交，避免价格滑点。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:33 极速回答

来自：期货

ETF交易手续费调整对套利策略影响？
手续费降低时，套利成本下降，可能吸引更多投资者参与ETF套利交易，增加套利机会和频率。如在ETF与一篮子股票间的套利，成本降低使利润空间更易实现。手续费提高时，套利成本增加，部分套利策...

1个回答 1次浏览 2025-04-21 15:04 极速回答

来自：期货

期货套利策略表现怎么样？盈利概率高吗？
期货套利策略的表现和盈利概率具有一定的优势，以下是具体分析：套利策略的表现风险收益特征：期货套利策略通过捕捉价差来积累收益，整体波动和回撤相对较小，夏普比率较为稳定，属于低风险、细水长...

1个回答 1次浏览 2025-03-13 14:26 极速回答

来自：期货

巴中市量化交易是否支持跨市场套利策略？
在巴中市，一般正规的量化交易平台大多是支持跨市场套利策略的。跨市场套利就是利用不同市场间的价格差异来获利。现在很多量化交易系统具备一定的灵活性和兼容性，能连接多个市场进行数据监测和交易...

1个回答 1次浏览 2025-03-08 20:18 极速回答

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