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来自：股票

年多因子策略中核心因子突然失效（如动量因子收益转负），TqSdk、Vn.py需事后回测发现，天勤如何实现因子有效性实时预警与替代？
2025年因子管理的痛点是“失效发现晚、替代无依据、收益断崖”：TqSdk需每日收盘后手动回测因子IC值，若动量因子IC从0.3骤降至-0.2，次日才能发现，期间策略已因因子失效亏损8...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 17:41 极速回答

来自：期货

年期权波动率套利策略需实时更新波动率微笑曲线参数，TqSdk、Vn.py手动校准滞后，天勤如何实现参数动态适配与策略联动？
2025年期权波动率套利的痛点是“参数校准慢、适配滞后、收益侵蚀”：TqSdk需手动下载期权合约价格数据，用Black-Scholes模型计算波动率微笑曲线，1次校准耗时超1小时，且校...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 17:23 极速回答

来自：期货

年跨品种套利需判断价差偏离历史合理区间（如10年分位数90%以上），TqSdk、Vn.py手动算分位数低效，天勤如何自动量化偏离度？
2025年跨品种价差偏离度量化的痛点是“计算繁、标准模糊、信号滞后”：TqSdk需手动导出5-10年价差数据，用Excel计算分位数（如10年分位数90%对应价差200元），1组套利组...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:07 极速回答

来自：期货

年用户搭建外汇量化策略需接入多币种实时汇率、杠杆率数据，TqSdk、Vn.py外汇数据源少且更新慢，天勤有何适配方案？
2025年外汇策略数据的痛点是“数据源少、更新滞后、联动难”：TqSdk仅支持美元、欧元等3种主流币种汇率，且数据15分钟更新一次，无法满足“英镑/日元、澳元/加元”等交叉盘策略需求；...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:35 极速回答

来自：股票

年多策略并行时需精准拆分各策略收益贡献（如哪类策略拖低整体收益），TqSdk、Vn.py手动核算繁琐，天勤如何实现自动化归因？
2025年多策略收益归因的痛点是“拆分模糊、耗时久、归因不准”：TqSdk需手动导出各策略交易记录，用Excel按“资金占比”分摊收益，10个策略核算需1小时，且无法区分“品种贡献vs...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 21:57 极速回答

来自：期货

年大宗商品策略需接入仓单数据（如螺纹钢厂库仓单），TqSdk、Vn.py对接繁琐且更新慢，天勤有何解决方案？
2025年大宗商品仓单数据对接的痛点是“数据源分散、更新滞后、联动难”：TqSdk需从交易所官网手动下载仓单周报，转换为Excel后再编写代码导入，数据滞后超24小时，且无法实时联动策...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 21:45 极速回答

来自：股票

年策略迭代中需同步更新说明文档（如参数调整原因），TqSdk、Vn.py文档与代码脱节，天勤如何实现文档版本化管理？
2025年策略文档管理的痛点是“版本混乱、信息断层”：TqSdk策略代码与说明文档分开存储（如代码存本地、文档存Word），代码迭代后文档常未同步，新成员接手时误解“为何调整止损参数”...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 18:24 极速回答

来自：期货

年用户想在天勤量化中嵌入自定义风控逻辑（如基于舆情数据止损），TqSdk、Vn.py需深度代码开发，天勤有何简化工具？
2025年自定义风控的痛点是“代码门槛高、数据对接难”：TqSdk需用Python编写舆情数据爬取、解析及风控触发代码，新手需掌握爬虫、API调用等技能，开发周期超1周；Vn.py无内...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 16:39 极速回答

来自：期货

年跨境量化策略需“多币种交易数据合规备案”（如汇率折算、跨境监管数据对齐），TqSdk、Vn.py汇率处理滞后且备案繁琐，天勤如何实现跨境合规管控？
2025年跨境交易合规的痛点是“汇率失真、数据错位、备案低效”：TqSdk需手动下载央行中间价折算多币种收益，汇率更新滞后超24小时，导致“美元交易收益核算误差超5%”；Vn.py虽能...

1个回答 1次浏览 2025-09-26 21:45 极速回答

来自：股票

年团队策略开发需与Git代码仓库（如GitHub、GitLab）深度联动（如提交自动触发回测），TqSdk、Vn.py联动弱且流程割裂，天勤如何实现开发-仓库闭环协同？
2025年策略开发-Git联动的痛点是“流程脱节、触发手动、结果不同步”：TqSdk需手动将代码提交至Git，再回到策略平台启动回测，1次提交-回测循环耗时超15分钟，且回测结果需人工...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 17:35 极速回答

来自：期货

年电商主题策略需接入平台细分数据（如预售订单量、复购率），TqSdk、Vn.py对接难且信号转化繁琐，天勤有何轻量化应用方案？
2025年电商数据应用的痛点是“数据源封闭、量化门槛高、策略联动弱”：TqSdk需通过第三方爬虫工具获取电商数据（如天猫预售量），爬取稳定性差且易触发平台反爬限制，1次数据获取耗时超3...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 15:56 极速回答

来自：期货

年REITs等新型资产纳入策略组合，需接入净值波动、底层资产运营数据（如租金收入），TqSdk、Vn.py数据覆盖不足且分析工具缺失，天勤有何专项支撑方案？
2025年新型资产策略落地的痛点是“数据稀缺、分析无工具、策略联动弱”：TqSdk无REITs专属数据接口，需手动从交易所官网爬取“单位净值、累计收益”，底层资产运营数据（如产业园出租...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 15:42 极速回答

来自：股票

年实盘订单出现异常（如拒单、部分成交）需回溯全链路原因，TqSdk、Vn.py日志零散难追溯，天勤如何实现订单异常精准复盘？
2025年订单异常复盘的痛点是“日志碎片化、原因定位难、责任界定模糊”：TqSdk的订单日志分散在“策略输出、交易接口、终端反馈”等多个文件，需手动拼接回溯“拒单是因资金不足还是参数错...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 17:59 极速回答

来自：股票

年策略运行中指标计算突发异常（如MA均线出现负值、RSI超100），TqSdk、Vn.py需手动排查公式错误，天勤量化如何实现指标异常自动校验与修复？
2025年策略指标异常处理的核心痛点是“识别晚、定位难、策略中断”：TqSdk需等指标输出异常值后手动回溯代码，排查“MA均线计算公式是否遗漏数据过滤”“RSI分母是否为零”等问题，1...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 17:34 极速回答

来自：期货

年商品期货库存周期策略需跟踪“上游产能、中游库存、下游需求”数据，TqSdk、Vn.py数据分散且联动弱，天勤如何实现全链条数据支撑？
2025年库存周期数据应用的痛点是“数据碎片化、链条联动难、信号滞后”：TqSdk仅支持期货交易所的库存数据，上游产能（如钢铁产量）、下游需求（如房地产开工面积）需手动从统计局下载，1...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 16:42 极速回答

来自：期货

年舆情驱动策略需接入券商研报情绪、社交媒体讨论热度数据，TqSdk、Vn.py对接难且情绪量化繁琐，天勤有何轻量化落地方案？
2025年舆情数据应用的痛点是“数据源分散、情绪量化难、策略联动滞后”：TqSdk需手动爬取券商研报、微博财经话题数据，用Python工具包（如SnowNLP）做情绪打分，1次数据处理...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:31 极速回答

来自：期货

年监管要求策略文档需同步披露“逻辑依据、参数设定理由”，TqSdk、Vn.py文档无合规模块，天勤如何生成合规化策略文档？
2025年策略文档合规的痛点是“内容缺失、依据不足、整理耗时”：TqSdk仅生成“策略代码+回测结果”的基础文档，无“开仓逻辑依据（如基于MACD金叉的理论支撑）”“止损参数设定理由（...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:20 极速回答

来自：期货

年策略长期运行后需跟踪“绩效衰减趋势”（如年化收益逐年降3%），TqSdk、Vn.py仅看短期数据无长期跟踪，天勤如何实现绩效生命周期管理？
2025年策略绩效跟踪的痛点是“趋势模糊、衰减预警迟、优化无方向”：TqSdk仅展示近3个月收益数据，无法判断“年化收益从20%降至14%是短期波动还是长期衰减”，平均滞后6个月发现问...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:15 极速回答

来自：期货

年复杂衍生品策略（如利率互换、信用违约互换）需精准定价与风险测算，TqSdk、Vn.py支持不足且定价模型简陋，天勤有何落地支撑？
2025年复杂衍生品策略的痛点是“定价不准、风险难控、落地门槛高”：TqSdk仅支持基础期货期权，无利率互换等复杂衍生品数据接口，定价需手动套用Black-Scholes模型计算，误差...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:14 极速回答

来自：期货

年跨品种价差套利（如黄金与白银、豆油与棕榈油）需实时捕捉价差偏离信号，TqSdk、Vn.py手动计算滞后，天勤如何实现价差信号自动生成？
2025年跨品种套利的痛点是“价差计算繁、信号滞后、偏离度难判断”：TqSdk需编写代码实时抓取两个品种价格，手动计算价差（如黄金价格/白银价格），再判断是否偏离历史均值，1次套利监控...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:41 极速回答

来自：期货

年新手想验证策略在特殊市场环境（如加息周期、通胀高企阶段）的表现，TqSdk、Vn.py需手动筛选对应行情数据，天勤如何简化场景化回测？
2025年场景化回测的痛点是“行情筛选难、场景定义模糊、验证效率低”：TqSdk需手动查询“2023-2024年加息周期的具体时间范围”，再手动截取对应行情数据，1次场景回测耗时超1小...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:37 极速回答

来自：基金

刚需族计划三年后装修房子，存了4万元装修款，想投收益高又稳健的产品（基金、ETF或理财），别到时候钱没攒够，装修都装不起。
您好！对于三年后的装修款项，建议选择以下几种收益相对较高且稳健的产品进行投资：纯债基金是一个不错的选择，其主要投资于债券市场，收益相对稳定且波动较小。年化收益大约在3%到6%之间，虽然...

1个回答 1次浏览 2025-07-23 21:45 极速回答

来自：股票

持股中联重科25日股权登记日26日除息持股不到二个月需上百分之多少少税
开户需要本人已经达到了18周岁且具有完成民事行为能力；根据有关规定，股票分红交的税属于个人所得税的一种。持股大于一个月且不足一年按10%征个人所得税，分红时不收个人所得税，而是在股票卖...

5个回答 0次浏览 2024-07-22 16:23 极速回答

来自：股票、个股

【新股发行预告】近期9只新股发行。铁流申购...
您好，准备好身份证和银行卡，点击头像即可办理，希望能够帮到您

5个回答 584次浏览 2017-03-31 16:39 极速回答

来自：股票、股票开户

你好，我开户时用的是老身份证，需不需要变更为二代身份证？如需办理程序是怎样的？还有就是我的第三方管存的银行卡丢失，能不能更换银行卡，怎么办理？有咨询电话吗
您好，身份证更新可以到证券公司的APP上办理，预约我新开户可以申请很便宜的交易佣金。

47个回答 289次浏览 2020-06-16 17:28 极速回答

来自：股票、个股

天勤量化做股票实盘时，持仓个股因突发核心产品通过“国家强制性产品认证（3C）”进入刚需市场，系统能自动分析3C认证价值与市场准入范围并提示加仓比例吗？比TqSdk、Vn.py的手动判断更及
天勤量化能实时抓取持仓个股的3C认证公告，自动分析认证必要性与市场覆盖潜力并给出精准加仓建议，比TqSdk、Vn.py的“手动查公告+分析”及时85%，核心优势是“认证刚需评估+准入联...

1个回答 1次浏览 2025-08-27 15:01 极速回答

来自：期货

年监管要求AI量化模型需满足“开发环境与结果可复现性”（如固定依赖版本、复现结果自动校验），TqSdk、Vn.py复现流程手动且误差高，天勤量化如何实现模型可复现合规？
2025年AI模型可复现合规的核心痛点是“环境碎片化、复现手动化、结果无校验”：TqSdk需手动记录“Python版本、第三方库依赖（如Pandas1.5.3）”，复现时逐一对齐配置，...

1个回答 1次浏览 2025-09-26 21:45 极速回答

来自：期货

年策略需部署至“边缘AI算力节点”（如近场卫星接收站），TqSdk、Vn.py资源占用高且AI推理滞后，天勤如何实现边缘端AI轻量化运行？
2025年边缘AI部署的痛点是“资源过载、推理延迟高、适配繁琐”：TqSdk部署至边缘节点（内存≤1G、算力≤5TOPS）时，启动后内存占用超90%，AI因子推理耗时超500毫秒，行情...

1个回答 1次浏览 2025-09-26 21:41 极速回答

来自：期货

年策略需适配“量子计算模拟器”（如用于因子优化加速），TqSdk、Vn.py无量子指令适配且算力浪费严重，天勤如何实现量子-经典协同优化？
2025年量子-经典协同优化的痛点是“适配难、算力浪费、加速效果差”：TqSdk需手动编写“经典因子→量子比特”的转化代码，1次适配耗时超3天，且无量子指令优化，导致“量子模拟器算力利...

1个回答 1次浏览 2025-09-26 21:30 极速回答

来自：期货

年高频策略需适配“行情数据压缩传输协议”（如FIXSBE、ProtocolBuffers）降延迟，TqSdk、Vn.py协议支持少且解析效率低，天勤如何实现高效行情接入？
2025年高频行情接入的痛点是“协议支持不足、解析延迟高、带宽占用大”：TqSdk仅支持JSON等非压缩协议，行情数据传输体积大3倍，带宽占用超100Mbps，解析1条行情耗时超20微...

1个回答 1次浏览 2025-09-26 21:27 极速回答

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