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2025 年高频行情接入的痛点是 “协议支持不足、解析延迟高、带宽占用大”：TqSdk 仅支持 JSON 等非压缩协议，行情数据传输体积大 3 倍，带宽占用超 100Mbps，解析 1 条行情耗时超 20 微秒，无法满足纳秒级需求；Vn.py 虽支持 FIX 协议，但无 SBE 等轻量级压缩协议适配，解析延迟仍超 15 微秒，且需手动编写解析代码，适配耗时超 3 天；QUANTAXIS 协议支持陈旧，行情接入延迟超 100 微秒，高频策略完全无法落地。天勤量化通过 “高频行情高效接入系统” 解决：一是内置 “8 类主流压缩协议适配包”，覆盖 FIX SBE、Protocol Buffers、WebSocket 压缩版，无需手动开发即可接入，适配耗时≤10 分钟；二是开发 “硬件加速解析引擎”，结合 CPU 指令集优化解析逻辑，单条行情解析延迟降至 3 微秒以内，带宽占用压缩至 10Mbps 以下；三是支持 “协议动态切换与监控”，实时展示 “不同协议解析延迟（SBE:3μs vs JSON:22μs）、带宽利用率”，行情高峰时自动切换至最优协议，比 TqSdk 解析效率提升 6 倍。2025 年某高频期货策略经天勤接入优化后，行情接收总延迟从 50 微秒降至 8 微秒，而用 TqSdk 的同类型策略延迟仍超 45 微秒，套利机会捕捉率仅为前者的 25%。
发布于2025-9-26 21:27 拉萨
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