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来自:股票

股票量化模型的构建过程是怎样的呢?
构建股票量化模型一般有以下步骤:首先是明确目标,如追求绝对收益或跑赢指数等。接着进行数据收集,涵盖股票价格、财务指标、宏观经济数据等。然后开展数据清洗和预处理,去除异常值、缺失值等。之...

1个回答 1次浏览 2025-04-21 11:34 极速回答

来自:股票

股票量化交易的模型是如何构建的?
构建股票量化交易模型,一般有以下步骤:首先,明确投资目标和策略,比如追求稳健收益还是高风险高回报,确定是趋势跟踪、套利还是均值回归等策略。其次,收集和整理数据,包括股票价格、成交量、财...

1个回答 1次浏览 2025-04-21 10:43 极速回答

来自:股票

股票量化交易的模型是如何构建的呢?
构建股票量化交易模型一般有以下步骤:首先是明确投资目标和风险偏好,确定要实现的收益目标和能承受的风险水平。接着进行数据收集与整理,收集包括股价、财务报表、宏观经济数据等多方面的数据,并...

1个回答 1次浏览 2025-04-17 02:26 极速回答

来自:基金

AI股票量化交易在熊市中表现如何?如何应对熊市风险?
AI股票量化交易在熊市中的表现不能一概而论。有些优秀的AI量化交易策略,凭借其强大的数据处理和分析能力,可能会通过分散投资、对冲等方式,一定程度上降低熊市带来的损失,甚至可能获得正收益...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 12:28 极速回答

来自:股票

熊市和牛市到底是什么意思啊?熊市来了之后还能买股票吗?知道的麻烦说一下吧
你好,牛市指的是行情大涨,熊市指的是行情大跌,欢迎咨询详情和预约办理开户

4个回答 191次浏览 2021-02-09 12:11 极速回答

来自:股票、股票开户

什么是股指期货价差?股指期货佣金怎么计算出来的?
您好,股指期货价差是两个比较出来的,我公司支持全国7*24小时手机开户并且交易佣金低至行业底价

28个回答 2905次浏览 2020-02-07 15:12 极速回答

来自:股票、股票开户

什么是股指期货价差?股指期货佣金怎么计算出来的?
股指期货价差的佣金是根据本金进行计算的。

13个回答 2080次浏览 2019-02-08 08:48 极速回答

来自:股票、股票开户

什么是股指期货价差?股指期货佣金怎么计算出来的?
您好,这个是有它的计算公式的,祝您开心!

17个回答 739次浏览 2019-01-26 09:42 极速回答

来自:股票

什么是市价委托?什么是市价委托?
您好,本人券商从业7年,这个问题想必我能给您一些建议,希望能帮助到您:市价委托顾名思义就是委托成交的价格是跟随市场价格的,所以也被称为随行(hang)就市委托。通常在这种方式...

14个回答 138次浏览 2021-06-10 16:47 极速回答

来自:期货

期货高手用市价还是对手价?挂单策略大揭秘
期货高手用市价还是对手价并没有固定标准,主要取决于个人交易习惯和策略。用市价成交快但价格可能不理想,用对手价能控制成交价格但可能成交慢。另外这个问题也可以通过叩富问财网,找一位靠谱的期...

1个回答 1次浏览 2025-08-20 16:20 极速回答

来自:股票、股票知识

新手炒股如果做市价委托的话要注意哪些策略好用?
你好委托就只有两种,一种是市价委托,一种是限价委托。

4个回答 19次浏览 2021-08-03 11:16 极速回答

来自:股票

网格交易在不同的股票市场(如牛市、熊市、震荡市)中应如何调整策略?
您好!网格交易就像给股票投资装上了自动买卖的“小马达”,但在不同市场环境下,这个“小马达”的转速和齿轮比得跟着调调。牛市中,股票价格整体上涨,我们可以适当扩大网格间距,这样每次卖出的价...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 12:30 极速回答

来自:股票

当市场整体处于熊市时,期权交易有哪些特殊风险需要关注?
波动率风险:熊市中市场不确定性增加,投资者恐慌情绪蔓延,隐含波动率往往会大幅上升。这虽然会使期权价格上涨,但同时也增加了期权交易的风险,因为高波动率意味着期权价格的波动更加剧烈,投资者...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 17:26 极速回答

来自:股票、股票开户

期权手续费在牛市和熊市中的变化情况?
牛市中券商可能维持或略提高手续费,也可能有优惠;熊市中券商可能降低手续费以刺激交易。目前大部分的股民都选择在网上开户,我们的佣金可以给你做到更低的。找我开户你不会吃亏的

1个回答 1次浏览 2025-01-08 09:01 极速回答

来自:期货

股指期权交易一手用到多少钱,普通商品期权一手的资金多少钱?
你好,股指期权交易一手所需的资金量并不是固定的,它取决于多个因素,包括但不限于期权的市场价格(权利金)、合约乘数以及保证金要求。以之前的信息为例,一手上证50股指期权的权利金可能在几千...

1个回答 1次浏览 2024-05-28 14:09 极速回答

来自:期货

豆粕-菜粕价差回归策略:期货套利怎么操作才能稳赚?
你好!豆粕和菜粕价差套利确实是个稳健的好策略,张经理结合多年实战经验给你拆解下操作要点。最近国内豆粕库存回升至72万吨(环比+12%),而菜粕因进口受限维持紧平衡,这个基本面差异正是价...

1个回答 1次浏览 2025-08-15 15:18 极速回答

来自:期货

期货换月价差怎么办呢?移仓换月策略分享
期货换月出现价差是常见现象,应对时要考虑价差大小及市场趋势等因素。注意要提前做好规划,避免临近交割才仓促移仓。如有疑问,可加微信细聊。以下是一些移仓换月策略:1.提前布局:在主力合约临...

1个回答 1次浏览 2025-08-06 11:46 极速回答

来自:期货

期货换月价差过大怎么办?应对策略全解析
当期货换月价差过大时,可通过调整持仓、套利操作等方式应对。需要注意的是,要充分评估自身风险承受能力,不同策略有不同风险。如有疑问,可加微信细聊。以下是一些应对策略:1.调整持仓:若价差...

1个回答 1次浏览 2025-08-05 09:02 极速回答

来自:股票

垂直价差(VerticalSpread)策略的盈亏平衡点计算规则?
看涨垂直价差(买低行权价Call+卖高行权价Call):盈亏平衡点=较低行权价+净权利金看跌垂直价差(买高行权价Put+卖低行权价Put):盈亏平衡点=较高行权价-净权利金

1个回答 1次浏览 2025-06-04 13:37 极速回答

来自:股票

比率价差策略的类型及操作方法是什么?其风险收益结构有何特点?
比率价差策略类型及操作方法和风险收益结构特点:类型有牛市比率价差策略和熊市比率价差策略等。操作方法是买入和卖出不同数量的认购期权或认沽期权。风险收益结构特点是收益和风险都较为复杂,需根...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 18:31 极速回答

来自:股票

对角价差策略在市场趋势和波动率同时变化时的表现如何?​
当市场趋势与预期相符且波动率上升时,长期期权价值上升幅度较大,短期期权价值也可能上升,但上升幅度相对较小,策略可能获得较好收益。当市场趋势与预期相反且波动率上升时,短期期权可能被行权导...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:59 极速回答

来自:股票

日历价差策略的潜在收益和风险在不同时间节点如何变化?​
随着短期期权临近到期,时间价值加速衰减,潜在收益逐渐增加。如果标的资产价格稳定,收益会接近最大收益。风险方面,在短期期权到期前,如果标的资产价格出现大幅波动,可能导致短期期权被行权,从...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:58 极速回答

来自:股票

日历价差策略在市场波动率变化时会受到怎样的影响?​
波动率上升时,长期期权和短期期权的价值都会上升,但长期期权价值上升幅度更大,可能导致策略的成本增加,盈利空间受到一定挤压。波动率下降时,短期期权价值下降更快,有利于策略盈利,但如果波动...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:58 极速回答

来自:股票

铁蝶式价差策略在不同市场环境下的风险收益特点是怎样的?​
市场平稳时:标的资产价格在K1​和K3​之间时,策略盈利,收益较为稳定,等于收到的权利金减去可能的损失。市场上涨或下跌突破区间时:当价格突破K1​或K3​,损失会逐渐增加,但由于有期权...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:56 极速回答

来自:期货

箱型价差策略在无套利市场中的收益情况如何?​
:在无套利市场中,箱型价差策略的收益是固定的,等于两个行权价之差减去构建策略的成本。因为在无套利条件下,期权价格满足一定的平价关系,使得该策略的收益相对稳定,不受标的资产价格波动的影响...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:52 极速回答

来自:期货

期货市场中的价差交易策略有哪些具体形式,它们各有什么特点?
您好,很高兴回答您的问题。 价差交易策略是一种利用不同期货合约之间的价差进行交易的策略。以下是几种常见的价差交易策略形式及其特点:1.跨品种价差策略:该策略涉及不同但相关的商品合约之间...

1个回答 1次浏览 2024-02-07 21:34 极速回答

来自:外汇

国际原油交易中的相对价格策略如何进行价差套利
国际原油交易中的相对价格策略主要是通过比较不同原油品种或不同地区的原油价格,发现价格之间的不合理关系,然后进行价差套利。以下是一种价差套利的具体方法:假设当布伦特原油价格低于美原油价格...

1个回答 1次浏览 2023-12-07 19:44 极速回答

来自:期货

年期货跨期套利策略需实时监控不同合约价差(如螺纹钢2501与2505合约价差),TqSdk、Vn.py需手动计算价差且无预警,天勤如何简化价差管控?
2025年期货跨期套利价差监控的痛点是“计算繁琐、预警滞后、联动难”:TqSdk需编写代码实时抓取两个合约价格并计算价差(如2505合约价-2501合约价),若需监控多个品种,需重复编...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:23 极速回答

来自:期货

期权交易策略优化是否可以与其他投资策略结合使用?
期权交易策略优化与其他投资策略结合使用是完全可行的。实际上,许多投资者在进行投资时会将期权交易策略作为整体投资组合中的一部分,并与其他投资策略结合使用,以达到更好的风险管理和收益增长。...

1个回答 1次浏览 2024-04-29 11:32 极速回答

来自:期货

期权策略服务有哪些常见的策略模型?
您好,期权策略服务是指为期权投资者提供专业的期权投资组合设计、风险管理、交易执行等服务的业务。期权策略服务可以帮助投资者利用期权的多样性和灵活性,实现不同的投资目标和风险偏好,提高收益...

1个回答 1次浏览 2023-11-16 16:02 极速回答

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