日历价差策略在市场波动率变化时会受到怎样的影响?​
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市场波动 价差 波动率

日历价差策略在市场波动率变化时会受到怎样的影响?​

叩富问财 浏览:291 人 分享分享

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波动率上升时,长期期权和短期期权的价值都会上升,但长期期权价值上升幅度更大,可能导致策略的成本增加,盈利空间受到一定挤压。波动率下降时,短期期权价值下降更快,有利于策略盈利,但如果波动率下降过快且幅度较大,长期期权价值也可能下降较多,影响策略收益。

发布于2025-4-29 22:58 郑州

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