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来自：股票

请问熊市认购期权价差策略指的是什么？

资深唐顾问 _股票
广州已帮助35万+人好评10.0万+

指买入行权价较高的认购期权，同时卖出同一品种、相同到期日的行权价较低的认购期权。如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 211次浏览 2021-08-25 20:02 极速回答

来自：期货

讲一下关于期权的牛市价差策略？

光大期货杨林 _期货
北京已帮助10万+人好评4.9万+

价差策略是用同种期权来构建，在买入一个期权的同时卖出另一个期权，通过卖出一个期权来降低买入另一个期权风险的组合策略，进一步可以划分为垂直价差策略、水平价差策略和对角价差策略。

16个回答 2464次浏览 2018-03-03 17:42 极速回答

来自：期货

讲一下关于期权的跨期价差策略？

首席黄顾问 _股票
宁波已帮助15万+人好评7.9万+

期权的跨期价差策略，主要期权用差价获利。开户可以多对比几家券商的佣金，我司是市场的地板价！期权1.7元一张全包价！

14个回答 2966次浏览 2018-03-02 15:57 极速回答

来自：期货

讲一下关于期权的熊市价差策略？

李经理 _股票
成都已帮助4.2万+人好评2726

如果不了解期权，建议谨慎参与期权交易，风险还是蛮大的，可以先尝试参与模拟期权交易，需要了解欢迎随时在线交流。

13个回答 3019次浏览 2018-03-02 11:51 极速回答

来自：期货

买入看涨期权的策略逻辑是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

预期标的价格上涨，支付少量权利金获取潜在无限收益，风险限于权利金。

1个回答 1次浏览 2025-06-29 12:32 极速回答

来自：期货、期货知识

备兑看涨策略的delta如何计算？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9543人好评2

备兑看涨策略Delta=标的Delta（1）-看涨期权Delta（如0.7）=0.3。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:44 极速回答

来自：期货

买入看涨期货期权策略是什么？

首席期货顾问 _期货
北京已帮助4000人好评27

您好，买入看涨期货期权策略指的是当你认为在未来一段时间内价格将上涨，就可以采取这种策略。当期货价格低于执行价格时，不管价格有多低，损失是一定的，即期权权利金，当期货价格高于执行价格时，...

1个回答 1次浏览 2024-08-16 15:15 极速回答

来自：期货

期权交易的铁蝶式策略在不同波动幅度下的操作？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助9.9万+人好评637

期权交易的铁蝶式策略在不同波动幅度下的操作，在不同波动幅度下，通过调整期权组合构建铁蝶式策略，利用价格波动获利，控制风险。我司全国办理开户，费用业内成本价，开户找我，交易佣金超低的。

1个回答 1次浏览 2025-01-08 05:13 极速回答

来自：期货

卖空铁蝶式期货期权组合策略什么意思？

首席期货顾问 _期货
北京已帮助4000人好评27

您好，卖空铁碟式期权组合是一种波动率策略，它适用于期货价格在一定范围内变化的情形。对此策略的使用并不是特别普遍，原因在于虽然该策略能产生净权利金支出，但同马鞍式期权组合和勒式期权组合相...

1个回答 1次浏览 2024-08-16 15:23 极速回答

来自：期货

买入铁蝶式期货期权组合策略指的是什么？

期货江经理 _期货
北京已帮助2.0万+人好评2903

您好买入蝶式期权期货组合策略是一种较为复杂的期权交易策略。该策略由四腿期权组成，涉及三个执行价格。买入一个较低执行价格的看涨期权，买入一个较高执行价格的看涨期权，同时卖出两个中间执行价...

2个回答 1次浏览 2024-08-16 15:14 极速回答

来自：期货

期货的套利策略和期权的价差策略在原理上有什么相似之处？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评23

均利用价差波动获利，通过组合头寸对冲风险，追求低风险收益，依赖价差回归理论。

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:46 极速回答

来自：股票

什么是牛市认购价差策略？该策略的构建方式和收益风险特点是什么？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9543人好评2

牛市认购价差策略：构建方式是买入较低行权价格的认购期权，同时卖出较高行权价格的认购期权。

1个回答 1次浏览 2025-05-16 18:29 极速回答

来自：期货

期货涨价是否意味着市场看涨？

王经理 _期货
上海已帮助7.3万+人好评13万+

您好，期货涨价通常意味着市场看涨。当一个商品或资产的期货报价上涨时，说明市场对该商品或资产的需求正在增加。这可能是由于市场供应减少，导致供需失衡，或者是由于市场对该商品或资产的价值有更...

1个回答 1次浏览 2023-10-07 15:50 极速回答

来自：股票

什么是0DTE备兑看涨策略0DTE策略有什么优势？

资深顾问小金 _股票
广州已帮助2.5万+人好评10万+

在市场相对平稳或小幅波动时，能够通过收取期权费获得较为稳定的收益。并且由于每日到期结算，资金的使用效率相对较高，可快速进行新的策略布局。

1个回答 1次浏览 2025-01-15 10:35 极速回答

来自：股票

什么是蝶式价差（ButterflySpread）？如何平衡风险与收益？

资深高经理 _股票
武汉已帮助3662人好评12

蝶式价差是通过组合三个行权价的期权构建的中性策略。构建方式（以看涨蝶式为例）：买入1手低行权价Call+卖出2手中行权价Call+买入1手高行权价Call风险收益特征：最大盈利=中行权...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 16:17 极速回答

来自：期货

什么是“期权的价差交易”？常见的价差交易策略有哪些？它们的风险收益特征如何？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评23

价差交易定义：是指同时买入和卖出两个不同行权价格或不同到期日的同种期权合约，利用它们之间的价格差异来获取利润的交易策略。常见策略及风险收益特征：牛市价差策略：买入较低行权价格的看涨期权...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:14 极速回答

来自：股票

网格交易里，如果股票长期横盘，后续该采取什么策略呢？

资深程顾问 _股票
广州已帮助6.2万+人好评9.9万+

如果在网格交易里股票长期横盘，有这么几种策略可以考虑。一是继续坚持原有的网格策略，只要股票在设定的网格区间内波动，就按照既定的规则进行买卖操作，通过多次小的买卖来积累收益。二是可以适当...

1个回答 1次浏览 2025-05-06 11:19 极速回答

来自：基金

网格交易时，遇到股票长期横盘该怎么调整策略呀？

资深理财经理 _基金
免费一对一咨询已帮助6.4万+人好评6.3万+

您好！股票长期横盘时，网格交易策略确实需要调整。就好比您在一条平坦的马路上开车，如果一直保持同样的速度和路线，可能会很无聊甚至浪费时间。此时，可以考虑以下几个方法：1.**调整网格间距...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 18:09 极速回答

来自：股票

采用网格交易策略，遇到长期横盘的股票该怎么办呀？

首席理财师 _股票
南京已帮助5.5万+人好评3.0万+

您好！遇到长期横盘的股票，网格交易策略也并非无计可施。就好比开车遇到了堵车，我们可以巧妙地调整路线。长期横盘时，网格交易的收益可能会受到一定限制，但我们可以通过优化网格参数来应对。比如...

1个回答 1次浏览 2025-05-03 23:10 极速回答

来自：股票

网格交易中，如果股票长期横盘，有什么优化策略吗？

资深刘经理 _基金
北京已帮助6.1万+人好评2.8万+

在网格交易里碰到股票长期横盘的情况，是有一些优化策略的。首先，可以动态调整网格的参数。要是股票长期横盘，波动幅度会变小，你可以适当缩小网格的间距，这样在价格小范围波动时也能多做几次交易...

1个回答 1次浏览 2025-05-02 13:14 极速回答

来自：基金

网格交易中，遇到股票长期横盘该怎么调整策略呀？

资深理财经理 _基金
免费一对一咨询已帮助6.4万+人好评6.3万+

您好！在网格交易中，股票长期横盘确实会让网格收益变得有限。但别担心，我们有应对之法。首先，您可以适当缩小网格间距，这样能增加交易次数，在横盘中也能积累更多的小利润。比如之前网格间距是5...

1个回答 1次浏览 2025-05-02 12:56 极速回答

来自：股票

用网格交易如果股票长期横盘，该采取什么策略来解套呢？

资深刘经理 _基金
北京已帮助6.1万+人好评2.8万+

如果在网格交易中股票长期横盘，你可以考虑以下策略来尝试解套。首先是优化网格参数，比如适当缩小网格间距，增加交易次数，这样在价格小幅度波动时也能积累一些收益；也可以扩大网格的价格范围，给...

1个回答 1次浏览 2025-04-25 16:53 极速回答

来自：期货

套利策略条件单的价差阈值设定？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

跨品种套利：如ETF与一篮子股票价差超过交易成本（0.3%~0.5%）时触发套利。跨期套利：期货主力合约与次主力合约价差偏离历史均值±N个标准差时开仓。

1个回答 1次浏览 2025-07-04 08:57 极速回答

来自：股票

日历价差策略在时间衰减中的盈利逻辑？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

买入远期期权+卖出近期期权，利用不同期限期权的时间损耗差异（近期Theta更大）：若标的价格和波动率不变，近期期权快速衰减，远期期权衰减较慢，组合赚取时间差收益。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 08:59 极速回答

来自：期货

期权价差策略的组合保证金规则？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

组合保证金允许对冲头寸共享保证金（如买入看涨+卖出看涨的牛市价差），降低整体保证金需求，需符合交易所组合定义（如SPAN系统的跨式组合优惠）。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:33 极速回答

来自：期货、期货行情

高频做市策略的报价规则和价差设定？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

报价规则：需持续双向报价，买卖价差需符合交易所规定（如港股做市商价差限制）。价差设定：基于市场流动性、波动率及交易成本，通常设为最小变动价位的倍数（如0.01元）。

1个回答 1次浏览 2025-06-03 08:49 极速回答

来自：股票

价差交易中的止盈止损策略如何设计？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

止盈：价差回归至均值附近、达到预期收益目标；止损：价差突破历史最大偏离、协整关系失效（如ADF检验拒绝原假设）。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 11:58 极速回答

来自：股票

比率价差策略在不同市场走势下的风险特征？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

标的上涨至超过高行权价：卖出的2份认购期权需履约（按高行权价卖出标的），买入的1份认购期权获利（按低行权价买入标的），净亏损随价格上涨扩大（理论上无限）。标的横盘或下跌：所有期权到期作...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 22:09 极速回答

来自：股票

熊市价差策略适合在什么市场预期下使用？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

温和看跌：预期标的资产价格小幅下跌，但不希望承担无限亏损（如直接做空标的）。波动率中性：不预期波动率大幅上升，适合横盘下跌或缓慢下跌的市场环境。风险控制：相比直接买入认沽期权，熊市价差...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 14:27 极速回答

来自：期货

期权价差组合策略的平仓顺序规则有哪些？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

考虑盈利情况：若组合中某些头寸已达到预期盈利目标，可先平仓这些盈利头寸，落袋为安。例如牛市价差策略中，如果买入的低行权价认购期权盈利丰厚，而卖出的高行权价认购期权亏损有限，可先平掉盈利...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:38 极速回答