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蝶式价差是通过组合三个行权价的期权构建的中性策略。
构建方式（以看涨蝶式为例）：
买入1手低行权价Call+
卖出2手中行权价Call+
买入1手高行权价Call
风险收益特征：
最大盈利=中行权价-低行权价-净权利金
最大亏损=支付的净权利金
最佳情况=到期时标的正好等于中行权价
发布于2025-4-11 16:17 武汉
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