套利策略条件单的价差阈值设定?
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套利策略条件单的价差阈值设定?

叩富问财 浏览:401 人 分享分享

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跨品种套利:如 ETF 与一篮子股票价差超过交易成本(0.3%~0.5%)时触发套利。跨期套利:期货主力合约与次主力合约价差偏离历史均值 ±N 个标准差时开仓。

发布于2025-7-4 08:57 郑州

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您好,套利策略条件单的价差阈值设定需要综合考虑多个因素,如历史价差波动范围、交易成本、市场流动性等。一般来说,可以通过对历史数据的分析和回测来确定一个合适的价差阈值范围。

不同的套利策略可能有不同的价差阈值设定方法,建议您在实际操作中多尝试、多总结,找到最适合自己的方法。如果您对套利策略条件单的价差阈值设定还有其他疑问,欢迎添加我的微信咨询,我将为您提供专业的指导和帮助。

发布于2025-7-11 09:11 北京

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