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套利策略条件单的价差阈值设定？

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跨品种套利：如 ETF 与一篮子股票价差超过交易成本（0.3%~0.5%）时触发套利。跨期套利：期货主力合约与次主力合约价差偏离历史均值 ±N 个标准差时开仓。

发布于2025-7-4 08:57 郑州

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您好，套利策略条件单的价差阈值设定需要综合考虑多个因素，如历史价差波动范围、交易成本、市场流动性等。一般来说，可以通过对历史数据的分析和回测来确定一个合适的价差阈值范围。

不同的套利策略可能有不同的价差阈值设定方法，建议您在实际操作中多尝试、多总结，找到最适合自己的方法。如果您对套利策略条件单的价差阈值设定还有其他疑问，欢迎添加我的微信咨询，我将为您提供专业的指导和帮助。

发布于2025-7-11 09:11 北京

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沙经理 255
#条件单# @ 群友热聊中~

盈月大神 09:47

天勤量化提供“多档盘口数据服务”，满足高频策略的精细化分析需求，核心能力：深度支持：股票市场支持“5档/10档盘口”，期货市场支持“20档深度数据”，某套利策略通过20档盘口发现“买一...

京圈红韵 09:47

股市最近行情不好，亏了点前，期货市场有没机会参与？

雅欣四月 09:47

期货市场是双向交易，可以操作买涨买跌，多空机会都能参与，赚钱机会大大增加。
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